نسبت ریسک به پاداش چیست: محاسبه, فرمول و اهمیت

نسبت ریسک به پاداش برای سنجش سود بالقوه تجارت (پاداش) در برابر ضرر بالقوه (ریسک) استفاده می شود. نسبت تحقیق/تحقیق توسط معامله گران سهام و سرمایه گذاران برای تعیین قیمت خروج از تجارت صرف نظر از اینکه سود یا زیان ایجاد می کند استفاده می شود. یک دستور توقف ضرر معمولا برای خروج از یک موقعیت استفاده می شود اگر شروع به حرکت در جهت مخالف که معامله گر پیش بینی کرد.

رابطه ریسک و پاداش به تعیین بازده مورد انتظار بیشتر از ریسک کمک می کند و بالعکس. به اختصار, نسبت ریال به معامله گران کمک می کند تا ارزش یک تجارت خاص را تعیین کنند. این نسبت با تقسیم مبلغی که یک معامله گر از دست می دهد محاسبه می شود اگر قیمت یک دارایی به طور غیر منتظره حرکت کند (ریسک) بر میزان سودی که معامله گر پیش بینی می کند هنگام بسته شدن موقعیت (پاداش) انجام دهد.

نسبت ریسک و پاداش چگونه کار می کند?

استراتژیست های بازار اغلب متوجه می شوند که نسبت ریسک/پاداش مناسب برای سرمایه گذاری هایشان حدود 1:3 یا 3 واحد بازده مورد انتظار برای هر واحد ریسک اضافی است. سرمایه گذاران می توانند به طور مستقیم ریسک و پاداش را با استفاده از دستورات توقف ضرر و مشتقات مانند گزینه های قرار دادن مدیریت کنند.

هنگامی که معاملات سهام فردی, نسبت ریسک/پاداش اغلب به عنوان یک متریک استفاده می شود. نسبت ریسک/پاداش بهینه بین استراتژی های معاملاتی بسیار متفاوت است. بسیاری از سرمایه گذاران نسبت ریسک/پاداش از پیش تعیین شده برای سرمایه گذاری های خود را دارند در حالی که برخی از روش های محاکمه و خطا ممکن است برای تعیین اینکه کدام نسبت برای یک استراتژی تجاری مناسب است مورد نیاز باشد.

اهمیت نسبت ریسک/پاداش چیست?

نسبت ریسک/پاداش در محاسبه ضرر و سود کمک می کند و دلیلی برای فکر کردن دو بار قبل از ورود به تجارت فراهم می کند. علاوه بر این, قبل از اتمام تجارت, باید تعیین کنید که چقدر می توان امروز و در هر تجارت از دست داد.

اگر شما یک تجارت است که به نظر می رسد جذاب با توجه به قیمت تشکل های, عوامل اقتصادی, و یا شهود خود را, شما می توانید استطاعت را در معرض خطر بیشتر و نسبت خطر/پاداش 1:2, 1:1, و یا حتی 1:0.5. خوب است تا زمانی که بفهمید چرا این کار را انجام می دهید و احساسات خود را کنترل کنید.

علاوه بر این, هرچه نسبت پاداش ریسک شما کمتر باشد (1:3 خیلی کم نیست, اما 1:5 در واقع نسبت تحقیق به تحقیق کم است), شانس شما برای سود در تجارت کمتر است. این اتفاق در نتیجه نوسانات بازار رخ می دهد که می تواند باعث شود نمودار به سمت توقف ضرر شما حرکت کند و سپس به اهداف شما معکوس شود. برای موفقیت, شما باید یک تعادل بین نسبت تحقیق/تحقیق و نرخ پیروزی تجارت اعتصاب.

هر سرمایه گذاری در بازار است که شامل هر نوع بازگشت مستلزم برخی از سطح خطر. از تصمیم گیری عاطفی خودداری کنید زیرا این تصمیمات می توانند هدف مالی از پیش تعیین شده شما را تغییر دهند و شما را به سمت شرط بندی های ناسازگار سوق دهند. برای محاسبه ریسک, نسبت ریسک به پاداش همیشه مورد نیاز است.

فرمول نسبت ریسک به پاداش

برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش ابتدا سرمایه گذار باید ریسک معامله را تعیین کند. پس از تعیین خطر باید پاداش مورد انتظار است که از مصرف در خطر بالقوه درگیر از دست دادن پول سرمایه گذاری منجر خواهد شد تعیین می کنند. سرانجام, هنگامی که خطر بالقوه و پاداش مورد انتظار تعیین شده است, نسبت پاداش خطر را می توان با تقسیم خطر بالقوه پاداش انتظار می رود در تجارت محاسبه. فرمول نسبت پاداش خطر به شرح زیر است:

نسبت پاداش ریسک = ریسک معاملاتی بالقوه / پاداش های معاملاتی مورد انتظار

• سرمایه گذاران هنگام معامله سهام نسبت را در نظر می گیرند زیرا به ارزیابی بازده مورد انتظار خود و همچنین ریسک مرتبط با چنین معامله ای کمک می کند. این نسبت از یک استراتژی به استراتژی دیگر متفاوت است یعنی ثابت نمی ماند و بسته به استراتژی فرد متفاوت است.
• در نتیجه معامله گر برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش باید بازده مورد انتظار و ریسک مرتبط را قضاوت کند. داده شده توسط دستور توقف از دست دادن, خطر از دست دادن پتانسیل کل است که ممکن است رخ دهد. این تفاوت بین نقطه ورود تجارت و دستور توقف ضرر است. از طرف دیگر پاداش کل سود بالقوه ای است که توسط یک هدف سود تعیین می شود. این نقطه ای است که امنیت فروخته می شود. با در نظر گرفتن تفاوت بین هدف سود و نقطه ورود می توان محاسبه کرد.

چگونه برای محاسبه نسبت پاداش خطر?

فرض کنید می خواهید در بیت کوین موقعیت طولانی داشته باشید. شما تحقیقات خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سفارش سود شما 30 درصد بیشتر از قیمت ورود شما خواهد بود. شما همچنین سوال زیر را در همان زمان بپرسید. کجا است ایده تجارت خود را باطل شده است? اینجاست که باید دستور توقف ضرر شما قرار گیرد. در این مورد, فرض کنید شما یک انتخاب 10% انحراف از نقطه ورود خود را به عنوان نقطه نامعتبر خود را.

لازم به ذکر است که این موارد نباید بر اساس درصد دلخواه باشد بلکه باید بر اساس تحلیل بازار شما باشد و سپس باید هدف سود را تعیین کرده و ضرر را متوقف کنید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی می توانند در تعیین این موارد بسیار مفید باشند.

در نتیجه هدف سود ما 30 درصد و ضرر بالقوه ما 10 درصد است. اکنون محاسبه ساده است:

زیان بالقوه / سود بالقوه = نسبت پاداش ریسک

در این حالت 10/30 = 1:3 = 0.33 است. این به این معنی است که برای هر واحد از خطر, ما می توانیم سه برابر پاداش برنده. به عبارت دیگر, برای هر دلار ما در معرض خطر, ما ایستاده به سود سه. بنابراین, اگر ما یک position 100 موقعیت, ما خطر از دست دادن risk 10 برای یک پتانسیل 3 30 سود. لازم به ذکر است که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت پاداش خطر یکسانی داشته باشند. فقط موقعیت نسبی هدف و توقف ضرر ما باعث تغییر نسبت می شود.

توقف ضرر و سود در محاسبه نسبت پاداش ریسک

سطوح توقف ضرر و سود اهداف قیمتی هستند که معامله گران از قبل برای خود تعیین می کنند. این سطوح از پیش تعیین شده که اغلب به عنوان بخشی از برنامه خروج یک معامله گر منظم مورد استفاده قرار می گیرند با هدف محدود کردن تجارت عاطفی به حداقل و برای مدیریت ریسک حیاتی هستند.

سطح توقف ضرر قیمت دارایی است که زیر قیمت فعلی بسته شدن موقعیت تعیین می شود تا ضرر سرمایه گذار در یک سرمایه گذاری خاص محدود شود. از طرف دیگر سطح سود یک قیمت از پیش تعیین شده است که معامله گران پس از رضایت از مبلغ به یک موقعیت سودمند پایان می دهند.

روش های معاملاتی مانند نسبت پاداش ریسک تنها زمانی معنا پیدا می کنند که با ابزارهای معاملاتی مانند سطح توقف ضرر و سود ترکیب شوند.

نسبت ریسک به پاداش مناسب چیست?

نسبت پاداش ریسک را می توان از نظر ریاضی محاسبه کرد اما ایده این است که وارد معامله ای شوید که پتانسیل سود بیش از پتانسیل ضرر باشد. نسبت ریسک به پاداش 1:3 به عبارت دیگر شما 1 دلار ریسک می کنید اما پتانسیل کسب 3 دلار را دارید که توسط بسیاری از سرمایه گذاران رمزنگاری بهینه در نظر گرفته می شود و اغلب در فرمول های محاسبه به عنوان "0.3" نوشته می شود. نسبت ریسک به پاداش می تواند کمتر از 0.3 باشد اما ریسک بیشتر شانس سود شما را کاهش می دهد در حالی که ریسک کمتر همیشه منجر به سود مناسب نمی شود. حداکثر نسبت ریسک/پاداش 0.5 توصیه می شود. با این نسبت شانس بهتری برای سود دهی دارید.

مزایا و معایب نسبت ریسک به پاداش

در زیر جدول نسبت پاداش ریسک نشان داده شده است که مزایا و معایب خود را نشان می دهد:

چگونه به تصمیم گیری مطلع با نسبت خطر / پاداش?

یکی از مهمترین عواملی که معامله گران و سرمایه گذاران باید قبل از ورود به تجارت در نظر بگیرند نسبت ریسک به پاداش است. پس از تعیین نسبت تحقیق/تحقیق برای یک تجارت, شما می توانید یک سفارش توقف ضرر برای محدود کردن ضرر و زیان خود را قرار دهید. به طور مشابه, شما می توانید کتاب سود سفارش به خروج از موقعیت در قیمت شما می خواهید استفاده کنید.

اگر نسبت ریسک/پاداش بیشتر از 1.0 باشد ریسک بالقوه بیشتر از پاداش بالقوه است. اگر نسبت ریسک/پاداش کمتر از 1.0 باشد پاداش بالقوه بیشتر از ریسک بالقوه است. به طور کلی هر سرمایه گذاری با نسبت ریسک/پاداش 0.25-1.0 مقداری درامد ایجاد می کند. اکثر معامله گران روز به شما توصیه می کنند که به دنبال سرمایه گذاری هایی با نسبت ریسک/پاداش کم باشید.

کلمه نهایی

در سرمایه گذاری, همیشه خطرات بالقوه و پاداش وجود دارد. نسبت ریسک/پاداش می تواند به شما در تعیین ارزش ضرر و زیان بالقوه کمک کند. این نسبت یک ابزار مهم برای تصمیم گیری مطلع است. با کمی تحقیق و ریاضیات ساده می توانید از نسبت ریسک به پاداش برای بهبود سرمایه گذاری های خود استفاده کنید. نگه داشتن یک مجله تجاری نیز چیزی است که باید در مورد ریسک مورد توجه قرار گیرد. شما می توانید یک تصویر دقیق تر از عملکرد استراتژی های خود را با مستند معاملات خود را دریافت کنید. همچنین به سازگاری با محیط های مختلف بازار و کلاس های دارایی و تصمیم گیری بهتر در مورد سرمایه گذاری کمک می کند.

اما اگر شما نمی دانید اگر شما باید تجارت هنوز, شما می توانید مبلغ کوچک هر ماه در صندوق های متقابل سرمایه گذاری. شروع یک جرعه با صندوق ناوی در روپیه فقط.500 در هر ماه. دانلود نرم افزار ناوی در حال حاضر!

پرسش های متداول

پاسخ: سطح توقف ضرر قیمت دارایی است که زیر قیمت فعلی بسته شدن موقعیت تعیین می شود تا ضرر سرمایه گذار در یک سرمایه گذاری خاص محدود شود. از طرف دیگر سطح سود یک قیمت از پیش تعیین شده است که معامله گران پس از رضایت از مبلغ به یک موقعیت سودمند پایان می دهند.

پاسخ: نسبت ریسک/پاداش را می توان از نظر ریاضی محاسبه کرد اما ایده این است که وارد معامله ای شوید که پتانسیل سود بیش از پتانسیل ضرر باشد. نسبت ریسک / پاداش 1:3 به عبارت دیگر شما 1 دلار ریسک می کنید اما پتانسیل کسب 3 دلار را دارید که توسط بسیاری از سرمایه گذاران رمزنگاری بهینه در نظر گرفته می شود و اغلب در فرمول های محاسبه به عنوان "0.3" نوشته می شود. نسبت ریسک/پاداش می تواند کمتر از 0.3 باشد اما ریسک بیشتر شانس سود شما را کاهش می دهد در حالی که ریسک کمتر همیشه منجر به سود مناسب نمی شود. حداکثر نسبت ریسک/پاداش 0.5 توصیه می شود.

پاسخ: می توان از ماشین حساب پاداش ریسک/ماشین حساب نسبت پاداش ریسک استفاده کرد یا با استفاده از فرمول داده شده توسط نسبت پاداش ریسک = پاداش بالقوه معاملاتی / پاداش معاملاتی مورد انتظار محاسبه کرد. لازم به ذکر است که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت پاداش خطر یکسانی داشته باشند. فقط موقعیت نسبی هدف و توقف ضرر ما باعث تغییر نسبت می شود.

جواب: اگر نسبت خطر/پاداش بیشتر از 1.0 خطر بالقوه بیشتر از پاداش بالقوه است. اگر نسبت ریسک/پاداش کمتر از 1.0 باشد پاداش بالقوه بیشتر از ریسک بالقوه است. به طور کلی هر سرمایه گذاری با نسبت ریسک/پاداش 0.25-1.0 مقداری درامد ایجاد می کند. اکثر معامله گران روز به شما توصیه می کنند که به دنبال سرمایه گذاری هایی با نسبت ریسک/پاداش کم باشید.

قبل از رفتن…

می خواهید برای قرار دادن پس انداز خود را به عمل و پا زدن شروع سفر سرمایه گذاری خود را?اما زمان برای انجام تحقیقات ندارد? سرمایه گذاری در حال حاضر با ناوی بسیار خوب 50 صندوق شاخص, به نظاره نشست, و کسب از بالا 50 شرکت.

توجه: سرمایه گذاری صندوق در معرض خطرات بازار, خواندن تمام اسناد مربوط به طرح با دقت.

این مقاله بر اساس داده های داخلی تهیه شده است, اطلاعات در دسترس عموم و سایر منابع قابل اعتماد. اطلاعات موجود در این مقاله فقط برای اهداف عمومی است و افشای کامل هر واقعیت مادی نیست. این نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری به هر طرف تفسیر شود. مقاله کامل بودن یا صحت اطلاعات را تضمین نمی کند و سلب تمام بدهی, تلفات و خسارات ناشی از استفاده از این اطلاعات. خوانندگان باید به طور کامل در قبال/به عهده هر گونه تصمیم گیری گرفته شده بر اساس این مقاله.