حرکت استراتژی متوسط فارکس

تعیین روند بازار فارکس برای تجارت موفق بسیار مهم است. شاخص ها به معامله گران کمک می کنند تا جهت قیمت بازار را تعیین کنند. یکی از متداول ترین شاخص ها میانگین متحرک است.

میانگین حرکت - تعریف

این شاخص به تعیین جهت روند ، معکوس های احتمالی آن و همچنین یک بازار مسطح کمک می کند (وقتی قیمت نه در حال افزایش است و در حال کاهش است).

چگونه به دست آمده است؟میانگین حرکت (MA) یک شاخص روند است که در اصل منحنی است که بر اساس تغییرات قیمت محاسبه می شود. به همین ترتیب ، میانگین متحرک با تأیید روند ، معامله گران را کمک می کند. در نمودار ، این منحنی جهت قیمت را آینه می کند ، اما حرکات آن نرم تر است.

در مثالهای زیر ، اطلاعات مفیدی را پیدا خواهید کرد که این شاخص روند را تعیین می کند:

تعیین صعود با نمودار نمودار:

1. صعود کردن
2. حداکثر دائماً تمدید می شوند
3. SMA (قرمز) نشان دهنده رشد دارایی است

تعیین روند با مار

مثال اول نشان می دهد که چگونه دارایی در حال رشد یک صعود را تشکیل می دهد و میانگین متحرک آن را تأیید می کند. پایین آمدن در نمودار بعدی نشان داده شده است.

تعیین روند نزولی با مار

1. نزونه کردن
2. حداقل تمدید می شود
3. SMA (قرمز) منعکس کننده کاهش دارایی است

تعیین روند نزولی با مار

میانگین حرکت: ویژگی های شاخص

در هر نقطه ، مقدار MA یک شاخص متوسط قیمت در یک دوره زمانی خاص است. بعضی اوقات این یک میانگین حسابی است ، در موارد دیگر از فرمول های پیچیده تر استفاده می شود. یک دوره پارامتر شاخص اصلی است ؛ T تعداد سری های زمانی را که هنگام تنظیم پارامتر متوسط متحرک مورد بررسی قرار می گیرد ، تعیین می کند.

ویژگی های

چهار نوع اصلی MA وجود دارد:

1. MA ساده - مقادیر آن وسیله ای ساده برای تغییرات قیمت است.
2. MA Exponential - در اینجا وزن بیشتری به آخرین داده ها داده می شود. وزن در سری حسابی محاسبه می شود.
3. وزن M A-More به طور خطی به آخرین داده ها داده می شود ، با این حال ، وزن به صورت نمایی محاسبه می شود.
4. Smoothed MA - وزن بیشتری به آخرین داده ها داده می شود ، مقادیر قیمت را فراتر از دوره زمانی در نظر می گیرد (تأثیر آنها قابل توجه نیست).

اضافه کردن این شاخص در نمودار Metatrader 4 بسیار آسان است. شما می توانید این کار را با انتخاب "شاخص ها" - "روند" - "میانگین حرکت" در برگه "درج" منوی بالا یا فقط با کلیک بر روی نماد مربوطه در نوار ابزار انجام دهید.

اضافه کردن نشانگر MA ، مرحله 1

برای تنظیم نشانگر ، روی نشانگر راست کلیک کرده و پارامترها را انتخاب کنید.

اضافه کردن نشانگر MA ، مرحله 2

یک پنجره را مشاهده خواهید کرد ، که در آن می توانید پارامترهای زیر را تنظیم کنید:

1. عادت زنانه
2. تغییر مکان
3. روش м (نوع ، به عنوان مثال ساده یا یکدست)
4. اعمال کنید (بر اساس قیمت افتتاح/بسته شدن و غیره محاسبه کنید)
5. м الف (رنگ ، ضخامت)

м پارامترها

همچنین می توانید بازه های زمانی را در پنجره Parameters انتخاب کنید. به عنوان مثال ، اگر استراتژی معاملاتی شما فقط 14 مارس را در نمودارهای H4 و H1 پیش بینی کند ، باید آن را در تنظیمات مشخص کنید:

پارامترهای MA: تجسم

اکثر استراتژی ها از میانگین حرکت ساده استفاده می کنند. به عنوان یک قاعده ، به طور پیش فرض تنظیم شده است ، مگر اینکه توسط سیستم معاملاتی مورد نیاز باشد. در زیر نگاهی دقیق تر به انواع و استراتژی های MA خواهیم داشت.

تجارت را با یک کارگزار برنده جایزه شروع کنید!

در حال حرکت انواع متوسط

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده به عنوان یک خط نشان داده شده است و بر اساس وسیله حسابی مقادیر قیمت قبلی محاسبه می شود. هرچه دوره بزرگتر (تعداد مقادیر در نظر گرفته شده) ، نرم تر و از راه دور از نمودار قیمت ، میانگین متحرک خواهد بود.

به عنوان مثال ، اگر قیمت بسته شدن روزانه در نمودار 5 روزه در 1. 2 ، 1. 3 ، 1. 2 ، 1. 5 و 1. 6 باشد ، مقدار SMA در نقطه بعدی 1. 36 خواهد بود. برای به دست آوردن ارزش SMA 5 روزه بعدی ، باید 1. 2 را کاهش دهیم و قیمت بسته شدن را که پس از 1. 6 به فرمول می رود اضافه کنیم.

برای افزودن SMA در نمودار ، باید میانگین متحرک را از لیست کلی شاخص های پلت فرم تجارت انتخاب کنید. پس از آن ، یک پنجره را مشاهده خواهید کرد ، که در آن باید در روش MA ساده انتخاب کنید. تنظیمات دیگر به شرایط استراتژی تجارت بستگی دارد.

میانگین متحرک ساده

SMA محبوب ترین نوع MA است و در هسته بسیاری از استراتژی ها نهفته است. با وجود این واقعیت که SMA به ندرت بدون شاخص های اضافی مورد استفاده قرار می گیرد ، برخی از استراتژی ها وجود دارد که فقط SMA را استخدام می کند. یکی از مطمئن ترین استراتژی های SMA ، استراتژی "ارابه شیرین" است.

استراتژی ارابه شیرین برای معاملات متوسط و کوتاه مدت طراحی شده است ، بازه های زمانی بهینه D1 یا W1 هستند. معاملات با نمودارهای 1 ساعته یا 4 ساعته نیز امکان پذیر است ، با این حال ، هرچه فریم های زمانی بزرگتر باشد ، روند دقیق تر خواهد بود. و تجارت با این روند کلید موفقیت با این استراتژی است.

نشانگر سیگنال SMA 40 دوره است.

این استراتژی دو قانون دارد:

• اگر قیمت از MA به سمت بالا عبور کند و شمع بالاتر از میانگین متحرک بسته باشد ، هنگام باز شدن نوار بعدی باید خریداری کنید.
• اگر قیمت از ما به سمت پایین عبور کند و شمع زیر خط بسته باشد ، باید بفروشید.

میانگین حرکت ساده ، استراتژی ارابه شیرین

از دست دادن توقف در زیر حداقل (یا بالاتر از حداکثر) شمع کم تنظیم شده است. سود را می توان با استفاده از سود هر دو قفل کرد (به عنوان مثال ، فاصله آن می تواند سه برابر (یا بیشتر) بزرگتر از مقدار ضرر توقف باشد) یا توقف دنباله دار.

ارابه شیرین کاملاً یک استراتژی قدیمی است. با وجود این واقعیت که نسخه سنتی از هیچ نوسان ساز استفاده نمی کند ، برخی از معامله گران می توانند ابزارهای دیگری مانند ADX را اضافه کنند. ارابه با روند بسیار خوب کار می کند. با این حال ، استفاده از فیلتر فقط منطقی است تا خطرات ورود به بازار مسطح را به حداقل برساند.

میانگین متحرک نمایی

Exponential مارپیچ با یک ساده متفاوت است زیرا در هنگام محاسبه مقدار MA در هر نقطه ، به آخرین داده ها وزن بیشتری می بخشد. فرمول EMA کاملاً پیچیده است ، اما در اصل به این معنی است که EMA 10 دوره بیشترین وزن را به مقادیر قیمت قبلی می دهد و قیمت بسته شدن شمع 10 (به ترتیب معکوس) تقریباً هیچ تاثیری نخواهد داشت.

این کارشناسی ارشد برای تسهیل انتقال نرم و صاف بین بازه های زمانی ایجاد شده است. کاهش وزن مقادیر قیمت در هنگام دور شدن ، مشکلات SMA را برطرف می کند ، جایی که کاهش آخرین قیمت می تواند بیشتر از افزودن قیمت جدید ، روی شاخص تأثیر بگذارد.

در نتیجه ، یک خط با مدت مشابه نرم تر و نزدیک تر به نمودار است و سیگنال های آن کمتر به مقادیر بزرگ اما منسوخ وابسته هستند.

EMA به همان روش SMA تنظیم شده است. تنها تفاوت این است که شما باید به عنوان روش MA در پنجره نشانگر ، نمایی را انتخاب کنید.

میانگین متحرک نمایی

بسیاری از استراتژی های تجارت فارکس که از SMA استفاده می کنند می توانند EMA را نیز به کار گیرند. هنگام تصفیه استراتژی های سنتی ، معامله گران حرفه ای گاهی اوقات می توانند نه تنها دوره بلکه با جایگزین کردن SMA با EMA ، نوع MA را تغییر دهند. پس از آزمایش و تجدید نظر ، این اصلاح می تواند سودآورتر و مؤثرتری از سیستم سنتی SMA باشد.

استراتژی نوسان ساز عالی EMA+ می تواند نمونه خوبی باشد. این یک ترکیب شناخته شده از یک نشانگر روند است که جهت روند را تعیین می کند ، و نوسان ساز که در انتخاب بهترین لحظه ورود به بازار کمک می کند.

این استراتژی برای هر بازه زمانی مناسب است ، اما ما آن را برای معاملات کوتاه مدت با نمودارهای M15-H1 توصیه می کنیم.

موقعیت طولانی در موارد زیر باز است:

• قیمت از EMA به سمت بالا عبور می کند.
• هیستوگرام AO از خط صفر به سمت بالا عبور می کند.

برعکس ، یک موقعیت کوتاه باز است.

تجارت EMA

این سیستم بسیار ساده است و نیازی به الزامات سختگیرانه برای خروج از بازار ندارد. موقعیت می تواند باز بماند تا زمانی که سیگنال معکوس دریافت شود یا می توانید پارامترهای توقف ضرر و سود را تنظیم کنید. اگر گزینه دوم را انتخاب کرده باشید، نسبت ضرر/سود نباید کمتر از 1:3 باشد.

میانگین متحرک وزنی خطی

این نوع MA، درست مانند EMA، وزن بیشتری به آخرین داده های قیمت می دهد. با این حال، با WMA وزن در سری هندسی و نه سری محاسبه می شود. به عنوان مثال، برای یک MA 5 دوره ای، وزن آخرین ارزش قیمت 5، مقدار قبل از آن 4 خواهد بود و به همین ترتیب تا زمانی که به 1 برسد.

WMA مانند موارد قبلی تنظیم شده است. تنها تفاوت این است که شما باید Linear Weighted را به عنوان روش MA در پنجره نشانگر انتخاب کنید.

میانگین متحرک موزون خطی

استراتژی های معاملاتی زیادی که از WMA استفاده می کنند وجود ندارد. معمولاً اینها استراتژی های پیشرفته ای هستند که با آزمایش و اصلاح سیستم های ساده تر ایجاد شده اند.

به عنوان مثال، اجازه دهید نگاهی به استراتژی ای بیندازیم که از WMA، RSI و MACD استفاده می کند. این برای معاملات میان مدت با نمودار روز طراحی شده است، EUR/USD بهترین دارایی خواهد بود.

ابتدا باید شاخص های زیر را به نمودار اضافه کنید:

• پنج WMA با دوره های 5، 15، 30، 60، 90.
• نوسانگر RSI، دوره 5، سطوح 40 و 60 است.
• MACD با دوره های 5 و 13 برای EMA های آهسته و سریع، به ترتیب (SMA پیش فرض است).

یک موقعیت کوتاه در موارد زیر باز است:

• سریعترین WMA 5 دوره ای از MA 15 دوره عبور می کند و هر دو زیر MA باقی مانده هستند.
• خط RSI در خرید بیش از حد است (بالای 60) و از این سطح به سمت پایین عبور می کند.
• هیستوگرام MACD از 0. 005 بالاتر می رود و سپس به صورت معکوس از آن عبور می کند.

معامله با میانگین متحرک موزون خطی

برعکس، یک موقعیت طولانی باز است.

این استراتژی چندین سال پیش توسط بازرگانان غرب ایجاد شد و در انجمن ها مورد ستایش قرار گرفت. با این وجود، برخی از متخصصان فکر می کنند که سه WMA (دوره های 30، 60 و 90) اضافی هستند و می توانند بدون تأثیر بر کیفیت سیگنال ها حذف شوند.

معامله گران در تصمیم گیری در مورد نحوه خروج از بازار آزادند، با این حال، توقف ضرر طبق تمام قوانین مدیریت ریسک الزامی است. یک دستور حفاظتی را می توان هم در حداقل/حداکثر شمع و هم در نزدیکترین سطح پشتیبانی/مقاومت تنظیم کرد.

میانگین متحرک صاف

این نوع MA نه تنها مقادیر قیمت را در دوره تعیین شده، بلکه برخی از داده های تاریخی را نیز در نظر می گیرد. اگرچه اولویت به وزن داده های جدیدتر داده می شود، اما مقادیر تاریخی نیز بر نتایج نهایی تأثیر می گذارد. اگر EMA و WMA نرم‌تر حرکت کنند و نسبت به SMA با دوره مشابه به نمودار معاملاتی قیمت نزدیک‌تر باشند، میانگین متحرک هموار شده از راه دور خواهد بود.

میانگین متحرک هموار به همان روشی تنظیم می شود که همه موارد قبلی: معامله گران دوره، شیفت و سبک را انتخاب می کنند و سپس Smoothed را به عنوان روش MA انتخاب می کنند.

میانگین متحرک صاف

Smoothed Moving Average کم محبوب ترین نوع MA است. به ندرت در هر استراتژی تجاری استفاده می شود و عمدتاً در سیستم های معاملاتی پیچیده خودکار یا به عنوان بخشی از شاخص های سفارشی استفاده می شود.

تجارت با میانگین متحرک

میانگین متحرک یک ابزار جهانی است. برای هر بازه زمانی و دارایی مناسب است. استراتژی‌ها و رویکردهای معاملاتی مختلفی وجود دارد که از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. در زیر ابتدایی ترین آنها آورده شده است.

تجارت با یک MA

این اساسی ترین و جهانی ترین رویکرد است. از آنجایی که تنها یک شاخص برای تجزیه و تحلیل مورد نیاز است، زمانی که قیمت از MA عبور می کند، موقعیت باید باز باشد:

• اگر قیمت از MA به سمت بالا عبور کند، یک موقعیت خرید باز می شود.
• اگر قیمت از MA به سمت پایین رفت، فروش بهتر است.

استراتژی: تجارت با یک MA

یکی از کاستی‌های استراتژی این است که سیگنال‌های نادرست زیادی وجود دارد. یک MA می تواند به گرفتن یک روند اصلی کمک کند، اما قبل از آن، ممکن است مجبور شوید چندین موقعیت بازنده را باز کنید. به همین دلیل است که باید برای هر پوزیشن حد ضرر تعیین کنید و اجازه دهید سود رشد کند و در نتیجه ضررهای قبلی را جبران کنید.

معامله با دو میانگین متحرک

این رویکرد مشابه روش قبلی است، اما در اینجا نمودار دارای دو MA با پارامترهای مختلف است. سیگنال تقاطع دو MA خواهد بود:

• اگر MA سریع از کندی به سمت بالا عبور کند، یک موقعیت طولانی باز است.
• برعکس، فروش بهتر است.

استراتژی: تجارت با دو MA

همانطور که از مثال مشخص می شود، MA دوم اجازه می دهد تا بسیاری از سیگنال های نادرست را فیلتر کنید. سپس دوباره مشکل دیگری وجود دارد که مربوط به تاخیر است. اغلب اتفاق می‌افتد که دو MA فقط زمانی تلاقی می‌کنند که نیمی از روند از قبل عقب باشد.

میانگین متحرک + MACD

MACD یک نوسان ساز است که از داده های دو MA و برهمکنش آنها استفاده می کند. همراه با MA، به عنوان یک فیلتر عمل می کند.

الگوریتم استراتژی MA+MACD به شرح زیر است:

• توصیه می شود زمانی که قیمت از MA به سمت بالا عبور می کند و میله های MACD نیز از خط به سمت بالا عبور می کند، حرکت طولانی را طی کنید.
• بهتر است وقتی قیمت از MA به سمت پایین عبور می کند ، کوتاه بروید و میله های MACD در همان جهت حرکت می کنند.

استراتژی: حرکت متوسط + MACD

اگر سیگنال یکی از شاخص ها عقب مانده و هماهنگ نشده باشد ، بهتر است موقعیتی را باز نکنید.

نتیجه

میانگین حرکت یک شاخص جهانی است که برای تجزیه و تحلیل نمودار در کلیه بازارهای مالی استفاده می شود. متخصصان تجزیه و تحلیل فنی از میانگین های متحرک برای تجارت نه تنها جفت ارز فارکس استفاده می کنند. آنها همچنین از آنها با معاملات CFDS ، معاملات آتی کالا استفاده می کنند.

استراتژی های اساسی تجارت MA به شما در کسب تجربه و تسلط بر مهارت های خود کمک می کند. جدا از آن ، شما باید در مورد سایر شاخص ها اطلاعات بیشتری کسب کنید و سعی کنید از آنها استفاده کنید تا تجارت خود را مؤثرتر کند. با این حال ، تنها راه برای به دست آوردن سود واقعاً قابل توجه ، توسعه استراتژی خود بر اساس تجربه تجارت خود است.

استراتژی های شرح داده شده در این مقاله در بستر معاملاتی Avatrade موجود است. شما می توانید آنها را بدون هیچ گونه خطری آزمایش کنید زیرا هر معامله گر جدید یک حساب آزمایشی رایگان دریافت می کند که می تواند 21 روز از آنها استفاده کند.

تجارت در بازارهای مالی با ریسک های سرمایه گذاری بالا همراه است. برای ردیابی آنها ، لازم است که قوانین مدیریت پول را رعایت کرده و ضرر متوقف کنید. معامله گران تمام تصمیمات موجود در بازار فارکس را در معرض خطر خود می گیرند.

متداول اصلی استراتژی فارکس متوسط حرکت

از آنجا که میانگین های حرکت متداول ترین شاخص در تجارت فارکس است ، کاملاً محتمل است که هر کسی که به دنبال تجارت فارکس است ، در بعضی مواقع از میانگین های متحرک استفاده کند. اما بهترین میانگین های متحرک برای استفاده در معاملات فارکس کدام است؟این بستگی به این دارد که معامله گر افق کوتاه مدت داشته باشد یا افق بلند مدت. برای معاملات کوتاه مدت ، میانگین های متحرک 5 ، 10 و 20 دوره بهترین هستند ، در حالی که معاملات طولانی مدت بهترین استفاده از میانگین های حرکت 50 ، 100 و 200 را انجام می دهد.

به نظر می رسد که استراتژی های متقاطع متوسط بسیار مفید است ، اما معامله گران باید میانگین حرکت مناسب را برای استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنند. یک میانگین متحرک ساده به طور معمول قیمت بیش از حد را در تجارت مفید می کند. در عوض باید از میانگین متحرک نمایی استفاده شود. حتی بهتر برای حرکت استراتژی های متوسط معاملات استفاده از میانگین متحرک دو نمایی (DEMA) است. از آنجا که DEMA تأکید بسیار بیشتری بر جدیدترین قیمت ها دارد ، تغییرات آن نشان دهنده سریعتر حرکت قیمت است. بسیاری از معامله گران دوست دارند از یک استراتژی متقاطع با ابزارهای DEMA استفاده کنند ، جایی که یک میانگین سریع حرکت مانند 10 دوره ، از یک میانگین متحرک کندتر مانند 50 دوره عبور می کند.

بهترین ترکیب متقاطع میانگین متحرک به افق زمانی معامله‌گر و همچنین بازار مورد معامله بستگی دارد. یک افق زمانی کوتاه مستلزم یک استراتژی متقاطع میانگین متحرک است که از میانگین های متحرک کوتاه تری مانند دوره 5 و دوره 20 استفاده می کند. در افق زمانی طولانی تر، ممکن است یک معامله گر از استراتژی متقاطع استفاده کند که میانگین متحرک دوره 50 و 200 دوره را ترکیب می کند. استفاده از هر دو ترکیب با هم می تواند بهترین استراتژی را به همراه داشته باشد. معامله‌گر از افق زمانی طولانی برای تعیین روند بلندمدت استفاده می‌کند و سپس تنها با استفاده از سیگنال‌های تولید شده توسط استراتژی کوتاه‌مدت در آن جهت معامله می‌کند.