برای شروع کار با ویرایشگر کد ربات تریالیت و اولین ربات تجاری پایتون ما از این پست برای پوشش یک رویکرد نسبتا اساسی برای ساخت یک الگوریتم تجاری ساده استفاده خواهیم کرد. این شامل تجزیه و تحلیل فنی استاندارد است اما همچنین شامل برخی از ویژگی های رابط کاربری گرافیکی است که می تواند به شما در ایجاد ربات های تجاری پیچیده تر در حین ادامه کمک کند. علاوه بر این, ما یک بک تست نتیجه را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد, که الگوریتم ما را بر روی داده های تاریخی تست می کند و سپس از بهینه ساز برای بهینه سازی پارامترهای استراتژی خود برای حداکثر سود استفاده خواهیم کرد.
ایجاد ربات های تجاری با ویرایشگر کد پایتون تریال
ویرایشگر کد پایتون پیشرفته ترالی به کاربران اجازه می دهد تا الگوریتم های بسیار ابتکاری و پیچیده ای را به بهترین شکل ممکن ایجاد کنند.
هنگامی که از الگوریتم و نتایج بک تست خود راضی شدید می توانید ربات خود را برای تجارت زنده یا تجارت کاغذ در برخی از معتبرترین صرافی ها از جمله بایننس مستقر کنید , Binance. US و کراکن .
چگونه تجارت رباتها کار?
ربات های معاملاتی از طرف یک معامله گر بر اساس اطلاعاتی مانند حرکت قیمت در بازار تصمیم می گیرند و طبق مجموعه ای از معیارهای از پیش تعریف شده واکنش ایجاد می کنند. می توانند سیگنال های سنتی بازار مانند قیمت, حجم, سفارشات و زمان را با سیگنال های پیچیده تر مانند مدل های یادگیری ماشین تفسیر و ادغام کنند و تصمیم بگیرند که فرصت خوبی برای اجرای یک تجارت است یا خیر.
داده های مالی برای ربات های تجاری
دو نوع اصلی از داده های بازار خام وجود دارد که از صرافی های متمرکز ارزهای دیجیتال حاصل می شود. یکی نقل قول داده ها از کتاب سفارش حد (تنبلی و سنگینی حرکت) و از سوی دیگر داده های تجاری است. نقل قول ها عکس های فوری از مجموعه ای از سفارشات محدود در یک سطح قیمت معین هستند که مطابقت ندارند.
معاملات رخ می دهد هر زمان که یک سفارش قرار داده شده است که منطبق با سفارش دیگری استراحت در تنبلی و سنگینی حرکت. داده های بازار خام از طریق صرافی ها از طریق وب سایت ها پخش می شود. هنگامی که هر به روز رسانی به تنبلی و سنگینی حرکت ارز رخ می دهد, اطلاعات مربوط به این تغییر از طریق سوکت وب در زمان واقعی تحت فشار قرار دادند.
در موتور سه گانه از داده های شمعدان برای نشان دادن قیمت یک دارایی در یک دوره خاص استفاده می شود. وجود دارد 5 اجزای اصلی یک شمعی: 1) باز (اول) قیمت, 2) بالاترین قیمت, 3) پایین ترین قیمت, 4) نزدیک (نهایی) قیمت, و 5) حجم.
هر شمعدان از داده های بازار خام از طریق وب سایت خام به جای گوش دادن به میله های قیمت از مبادله مشتق شده است. با تولید این میله ها می توان تاخیر بین بسته شدن میله و در دسترس بودن ربات را به حداقل رساند. توانایی واکنش سریعتر قیمت اجرایی را که ربات می تواند در صورت تمایل به تجارت انجام دهد بهبود می بخشد.
یکی از مهمترین بخشهای داده های بازار این است که تست های برگشتی با محیط زنده سازگار هستند. این تضمین می کند که رفتار ربات چه در محیط پشتی و چه در محیط زنده یکسان باشد.
ترالی با اطمینان از یکسان بودن داده های شمعدانی که ربات ها دریافت می کنند در محیط های زنده و مجازی و پشتی به این مهم دست می یابد. در نتیجه هر تصمیمی که ربات با استفاده از داده های بازار می گیرد در همه محیط ها سازگار خواهد بود.
داده های شمعدان نیز باید در چندین بازه زمانی سازگار باشند. هر شمعدان 1 ساعته باید با چهار میله 15 متری تشکیل دهنده سازگار باشد. و هر نوار 5 متری با پنج میله 1 متری که تشکیل می دهند سازگار است. این امر با استخراج میله های بلندمدت از بالاترین داده های وفاداری ما حاصل می شود و اطمینان حاصل می کند که شمعدان ها نه تنها دقیق هستند بلکه در تمام بازه های زمانی نیز سازگار هستند.
ایجاد یک ربات تجاری پایتون
بنابراین چگونه می توانیم از یک ربات معاملاتی ارزهای دیجیتال ساده برای محافظت از دارایی های خود در یک سال پرتلاطم مانند 2022 استفاده کنیم? ما یک استراتژی نمونه در سطح مبتدی را به شما نشان خواهیم داد که بر اساس یک شاخص متداول استفاده می شود: میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی) یا به طور دقیق متقاطع دو ایماس است.
برای توضیح دقیق استراتژی کراس اوور میانگین متحرک نمایی به مستندات تریالیت مراجعه کنید.
به طور خلاصه: میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری را در جدیدترین نقاط داده قرار می دهد. یک میانگین متحرک با وزن نمایی نسبت به یک میانگین متحرک ساده به طور قابل توجهی نسبت به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می دهد. یک استراتژی متقاطع دو میانگین متحرک به یک نمودار اعمال, یکی دیگر و یکی کوتاه.
هنگامی که کارشناسی ارشد کوتاه مدت عبور بالاتر از کارشناسی ارشد بلند مدت, این یک سیگنال خرید است, به عنوان نشان می دهد که روند تغییر تا. در همین حال, زمانی که کارشناسی ارشد کوتاه مدت زیر کارشناسی ارشد بلند مدت عبور, این یک سیگنال فروش است, نشان می دهد که روند رو به پایین.
ما, از این رو, توسعه یک استراتژی با دو ایماس (20 و 50 شمع نگاه دوره). این استراتژی روی شمع های 6 ساعته معامله می شود و باعث می شود نسبت به حرکات قیمت در اواسط تا کوتاه مدت حساس باشد. برای این سناریو, استراتژی اختصاص 80% از مانده حساب در هنگام گرفتن یک موقعیت.
برای کدگذاری این الگوریتم از ویرایشگر کد پایتون تریالیت استفاده می کنیم. بیایید هر یک از بلوک های اصلی ساختمان را یک قدم در یک زمان مرور کنیم:
مرحله 0: تعریف عملکرد کنترل کننده
برای شروع, هر تابع است که با دکوراتور برنامه ما مشروح است در یک بازه زمانی مشخص اجرا و دریافت داده نماد. ما این توابع حاشیه نویسی را کنترل کننده می نامیم اما شما می توانید هر طور که می خواهید نام ببرید. فقط باید دو استدلال داشته باشند. ما یک حالت اول و یک داده دوم پاسخ. استدلال دوم همیشه داده های نماد را برای فاصله زمانی که مشخص کرده اید دریافت می کند. در این ربات خاص, ما در تجارت 6 فواصل ساعت شمع و ما یک نماد تجاری مشخص, که بیت کوسد است. البته علامت های متعدد ممکن است به تجارت در نیز هست!
مرحله 1: محاسبه شاخص ها از داده ها
در گام اول از ایجاد الگوریتم ما, دو میانگین متحرک نمایی تعریف می کنیم (میانگین متحرک نمایی), یکی با یک دوره نگاه به عقب کوتاه تر از 20 شمع و یکی دیگر با یک دوره از 50 شمع.
مرحله 2: واکشی موقعیت برای نماد
در مرحله دوم ما برای هر موقعیت باز با نماد پرس و جو می کنیم. با فراخوانی این تابع یک مقدار بولی دریافت می کنیم که نشان می دهد موقعیت باز برای این نماد وجود دارد یا خیر.
مرحله 3: واکشی موقعیت برای نماد
در مرحله سوم ما برای هر موقعیت باز با نماد پرس و جو می کنیم. با فراخوانی این تابع یک مقدار بولی دریافت می کنیم که نشان می دهد موقعیت باز برای این نماد وجود دارد یا خیر.
مرحله 3: حل و فصل خرید یا فروش سیگنال
در مرحله سوم قلب و روح الگوریتم ما تعریف می شود: استراتژی معاملاتی. ما برای ایجاد سفارشات از دستورات استفاده می کنیم. به طور مشخص, الگوریتم مکان سفارش بازار طولانی اگر میانگین متحرک نمایی کوتاه تر عبور بالاتر از دیگر برای 80% از مانده حساب.
ما همچنین یک منطق فروش را تعریف می کنیم که موقعیت باز را می بندد اگر الگوریتم یک موقعیت باز را تشخیص دهد و کوتاه تر از میانگین متحرک نمایی طولانی تر عبور کند.
قرار دادن قطعات با هم
اگر همه این مراحل را کنار هم بگذاریم قطعه کد کوچک زیر را دریافت می کنیم که متعاقبا می توانیم اولین بک تستمان را انجام دهیم:
بک تست ربات پایتون بر روی داده های تاریخی
به منظور ارزیابی ربات معاملاتی ارزهای رمزنگاری شده در سطح مبتدی ما کد فوق را در بک استر تریال اجرا می کنیم و نتایج زیر را کسب می کنیم:
شکل بالا نتایج ربات تجاری پایتون ما را از 28 جولای 2022 تا 28 جولای 2022 نشان می دهد. تست های برگشتی در مورد تریالیت همیشه شامل هزینه های مبادله هستند و می توانند برای محاسبه لغزش مدل شوند. ربات 4 معامله را انجام داد و بازده کل در دوره مشخص شده 61/6-درصد است در حالی که عملکرد معیار 10.65 درصد است.
مرحله بعدی و نهایی مرحله بهینه سازی است.
بهینه سازی پارامترهای استراتژی
ایجاد یک ربات مبتنی بر پایتون سودمند می تواند چالش برانگیز باشد. حتی زمانی که شما یک ایده الگوریتم شما با راضی, بهینه سازی پارامترهای خود را می تواند خسته کننده و وقت گیر. به همین دلیل تیم تحقیقاتی ما بهینه ساز را ساخت.
یکی از ویژگی های جدید برای بک استر در هنگام ایجاد رباتها کد پایتون, بهینه ساز شما اجازه می دهد به طور خودکار فرایند بهینه سازی پارامتر. هنگام نوشتن کد ربات خود را, شما به سادگی پارامترهای مربوطه و محدوده های مربوطه خود را که شما می خواهید به بهینه سازی شود برای رسیدن به بالاترین پی ان ال تعریف, و اجازه دهید بهینه ساز انجام سحر و جادو خود را.
بهینه ساز تریالیت
ما روند بهینه سازی ربات شما را بسیار ساده کرده ایم. فرض کنید می خواهیم دوره بهینه را برای میانگین زمانی و میانگین زمانی برای دستیابی به بالاترین بازده ممکن پیدا کنیم.
همانطور که شما می توانید از کد زیر را ببینید, ما نیاز به اضافه کردن ویژگی های جدید ما حاشیه نویسی @پارامتر در بالای مقداردهی اولیه. هنگامی که انجام شده است, برای استفاده از @حاشیه نویسی پارامتر ما نیاز به اضافه کردن شی پارامترهای به توابع و به شاخص.
حالا نوبت به بهینه سازی رسیده است. فراموش نکنید که بهینه ساز را در تنظیمات پیشرفته فعال کنید!
با اجرای بهینه ساز مشخص شد که پارامتر بهینه برای میان_شورت 10 و برای میان_لانگ 30 است. نتایج تست بک را می توانید در تصویر بالا مشاهده کنید. با پارامترهای بهینه, ربات موفق به افزایش بازده کل ا ز-6.61% به 3.21%.
نکات مهم برای ربات معاملاتی پایتون شما
توجه به این نکته مهم است که این یک ربات تجاری نسبتا ساده است که به عنوان نقطه شروع تجزیه و تحلیل شما در نظر گرفته شده است. ترالی امکانات بیشتری برای ایجاد ربات ها فراهم می کند که به شما کمک می کند تا عملکرد چشمگیری در بازار داشته باشید. به منظور انجام این کار, عناصر متنوع تر از کد خود را ممکن است لازم باشد, مانند تجارت در فواصل متعدد و با سکه های متعدد و یا با استفاده از مدیریت سفارش پیچیده با انواع سفارش های متعدد. به طور خودکار پارامترهای استراتژی خود را بهینه کنید تا بهترین تنظیمات را برای حداکثر سود پیدا کنید.
برای پیدا کردن اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی های ما لطفا مستندات ما مراجعه کنید. و اگر شما به دنبال برای شروع, توصیه می کنیم در نظر گرفتن یک نگاه مسترکلاس ما.
توجه: هیچ یک از مواردی که در این مقاله یافت می شود نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. مقاله فوق صرفا یک قطعه نظر است و هیچ نوع مشاوره تجاری و یا پیشنهادات در مورد چگونگی سرمایه گذاری را نشان نمی, چگونه به تجارت و یا در کدام دارایی برای سرمایه گذاری در و یا پیشنهادات در مورد چگونه رباتها تجارت و یا الگوریتم های تجاری می تواند یا باید استفاده شود د! همیشه قبل از سرمایه گذاری و همیشه تحقیقات خود را انجام دهید (!) فقط سرمایه گذاری چه شما می توانید از دست دادن استطاعت! یافته ها نشان دهنده نتایج بعدی نیستند .
