معکوس شدن بازار و تکنیک رول سوشی

کوری میچل، CMT بنیانگذار TradeThatSwing. com است. او از سال 2005 یک معامله‌گر حرفه‌ای روز و نوسانی بوده است. کوری متخصص استراتژی‌های معاملاتی قیمت سهام، فارکس و آتی است.

سامانتا سیلبرستاین یک برنامه ریز مالی خبره، دارنده مجوز FINRA سری 7 و 63، نماینده دارای مجوز بیمه عمر، حوادث و بیمه سلامت ایالت کالیفرنیا و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند از سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی آنها سپری می کند.

تیموتی لی یک مشاور، حسابدار و مدیر مالی با مدرک MBA از USC و بیش از 15 سال تجربه در امور مالی شرکت است. تیموتی به مدیران عامل و مدیران ارشد مالی کمک کرده است تا تحلیل‌های عمیقی داشته باشند و داستان‌های زیبایی در پشت اعداد، نمودارها و مدل‌های مالی ارائه کنند.

جذب حرکت های پرطرفدار در سهام یا انواع دیگر دارایی می تواند سودآور باشد. با این حال، گرفتار شدن در معکوس شدن چیزی است که اکثر معامله گرانی که به دنبال روندهای سهام هستند از آن می ترسند. معکوس در هر زمان که جهت روند یک سهام یا نوع دیگری از دارایی تغییر می کند. توانایی تشخیص پتانسیل یک معکوس به معامله‌گر سیگنال می‌دهد که وقتی شرایط دیگر مساعد به نظر نمی‌رسد، باید از معامله خود خارج شود. از سیگنال‌های معکوس نیز می‌توان برای راه‌اندازی معاملات جدید استفاده کرد، زیرا معکوس شدن ممکن است باعث شروع روند جدیدی شود.

مارک فیشر در کتاب خود به نام معامله گر منطقی، تکنیک هایی را برای شناسایی بالا و پایین های بالقوه بازار مورد بحث قرار می دهد. در حالی که تکنیک‌های فیشر به همان هدفی عمل می‌کنند که الگوهای نمودار سر و شانه‌ها یا الگوهای نمودار دوتایی بالا/پایین مورد بحث در کار مهم توماس بولکوفسکی دایره‌المعارف الگوهای نمودار است، روش‌های فیشر سیگنال‌هایی را زودتر ارائه می‌کنند و به سرمایه‌گذاران هشدار اولیه درباره تغییرات احتمالی در جهت جریان فعلی را می‌دهند. روند.

یکی از تکنیک‌هایی که فیشر در مورد آن صحبت می‌کند «رول سوشی» نامیده می‌شود. در حالی که ربطی به غذا ندارد، در یک ناهار طراحی شد که در طی آن تعدادی از تاجران در مورد تنظیمات بازار بحث کردند.

خوراکی های کلیدی

• "سوشی رول" یک الگوی فنی است که می تواند به عنوان یک سیستم هشدار اولیه برای شناسایی تغییرات بالقوه در جهت بازار سهام استفاده شود.
• هنگامی که الگوی رول سوشی در یک روند نزولی ظاهر می شود، معامله گران را از فرصت بالقوه ای برای خرید یک موقعیت خرید یا خارج شدن از یک موقعیت فروش آگاه می کند.
• هنگامی که الگوی رول سوشی در یک روند صعودی ظاهر می شود، معامله گران را از فرصت بالقوه ای برای فروش یک موقعیت خرید یا خرید یک موقعیت فروش آگاه می کند.
• آزمایشی با استفاده از روش معکوس رول سوشی در مقابل استراتژی سنتی خرید و نگه داشتن در اجرای معاملات در نزدک کامپوزیت طی یک دوره 14 ساله انجام شد. بازده روش معکوس رول سوشی 29. 31٪ بود، در حالی که خرید و نگه داشتن بازده 10. 66٪ بود.

الگوی معکوس رول سوشی

فیشر الگوی معکوس رول سوشی را به عنوان یک دوره 10 میله ای تعریف می کند که در آن پنج میله اول (نوارهای داخلی) در محدوده باریکی از اوج و پایین محدود می شوند و پنج دوم (میله های بیرونی) پنج میله اول را با هم بالا و هم بالاتر می گیرند. پایین تراین الگو شبیه یک الگوی نزولی یا صعودی است، با این تفاوت که به جای الگوی دو میله تک، از چندین میله تشکیل شده است.

هنگامی که الگوی رول سوشی در یک روند نزولی ظاهر می‌شود، نسبت به تغییر روند احتمالی هشدار می‌دهد و فرصت بالقوه‌ای برای خرید یا خروج از یک موقعیت فروش را نشان می‌دهد. اگر الگوی رول سوشی در طول یک روند صعودی رخ دهد، معامله‌گر می‌تواند یک موقعیت خرید بفروشد یا احتمالاً یک موقعیت فروش وارد کند.

در حالی که فیشر از الگوهای پنج یا 10 میله ای صحبت می کند، نه تعداد میله ها و نه مدت زمان آنها مشخص نشده است. ترفند این است که یک الگوی متشکل از تعداد میله‌های داخلی و خارجی که بهترین تناسب را دارند، با توجه به سهام یا کالای انتخابی، و با استفاده از یک چارچوب زمانی که با زمان کلی مورد نظر در معامله مطابقت دارد، شناسایی کنید.

دومین الگوی معکوس روند که فیشر توضیح می دهد برای معامله گران بلندمدت توصیه می شود و هفته برگشت خارج نامیده می شود. این شبیه به یک رول سوشی است با این تفاوت که از داده های روزانه استفاده می کند که از دوشنبه شروع می شود و در جمعه به پایان می رسد. این الگو در مجموع 10 روز طول می کشد و زمانی رخ می دهد که یک معامله 5 روزه در یک هفته بلافاصله پس از یک هفته بیرونی یا فراگیر با بالاترین حد و پایین ترین سطح دنبال شود.

تست سوشی رول Reversal

آزمایشی بر روی شاخص ترکیبی NASDAQ انجام شد تا ببیند آیا الگوی رول سوشی می‌تواند به شناسایی نقاط عطف طی یک دوره 14 ساله بین سال‌های 1990 و 2004 کمک کند. توالی‌ها، سیگنال‌ها کمتر بودند اما قابل اعتمادتر بودند. ساخت نمودار شامل استفاده از دو هفته معاملاتی پشت سر هم بود، به طوری که این الگو از روز دوشنبه شروع شد و به طور متوسط چهار هفته طول کشید تا تکمیل شود. این الگو به عنوان معکوس درون/خارج نورد (RIOR) در نظر گرفته شد.

هر بخش دو هفته ای الگو (دو میله در نمودار هفتگی، که معادل 10 روز معاملاتی است) توسط یک مستطیل مشخص می شود. خطوط روند سرخابی روند غالب را نشان می دهد. این الگو اغلب به عنوان تأیید خوبی برای تغییر روند عمل می کند و مدت کوتاهی بعد با شکست خط روند دنبال می شود.

هنگامی که الگو شکل گرفت، یک توقف ضرر می تواند در بالای الگو برای معاملات کوتاه یا در زیر الگو برای معاملات طولانی قرار گیرد.

این آزمایش بر اساس نحوه عملکرد برگشت درون/خارج (RIOR) برای ورود و خروج موقعیت‌های خرید طولانی، در مقایسه با سرمایه‌گذار با استفاده از استراتژی خرید و نگه‌داری انجام شد. اگرچه کامپوزیت NASDAQ در مارس 2000 به 5132 رسید (به دلیل اصلاحات تقریباً 80 درصدی پس از آن)، خرید در 2 ژانویه 1990 و نگه داشتن تا پایان دوره آزمایشی در 30 ژانویه 2004 همچنان ادامه خواهد داشت. در طول 3567 روز معاملاتی (14. 1 سال) 1585 امتیاز برای سرمایه گذار خرید و نگهداری کسب کرده اند. سرمایه گذار باید میانگین سالانه 10. 66 درصد بازدهی کسب کند.

معامله‌گری که پس از سیگنال خرید RIOR (روز 21 الگوی) در معاملات باز روز خرید و فروش در روز پس از سیگنال فروش در بازار باز خرید کرده است، اولین معامله خود را در 29 ژانویه وارد می‌کند. 1991، و از آخرین معامله در 30 ژانویه 2004 (با خاتمه آزمایش) خارج شد. این معامله‌گر در مجموع 11 معامله انجام می‌داد و 1977 روز معاملاتی (7. 9 سال) یا 55. 4 درصد مواقع در بازار بود.

با این حال، این معامله گر به طور قابل توجهی بهتر عمل می کرد و در مجموع 3531. 94 امتیاز یا 225 درصد از استراتژی خرید و نگه داشتن را به دست می آورد. زمانی که زمان حضور در بازار در نظر گرفته می شود، بازده سالانه معامله گر RIOR 29. 31 درصد خواهد بود، بدون احتساب هزینه کمیسیون.

استفاده از داده های هفتگی

همین آزمایش بر روی شاخص ترکیبی NASDAQ با استفاده از داده های هفتگی انجام شد: با استفاده از 10 هفته داده به جای 10 روز (یا دو هفته) استفاده شده در بالا. این بار، مستطیل اول یا درونی روی 10 هفته و مستطیل دوم یا بیرونی روی هشت هفته تنظیم شد، زیرا این ترکیب در تولید سیگنال های فروش بهتر از دو مستطیل پنج هفته ای یا دو مستطیل 10 هفته ای بود.

در مجموع پنج سیگنال تولید شد و سود 2923. 77 امتیاز بود. معامله‌گر 381 (7. 3 سال) از مجموع 713. 4 هفته (14. 1 سال) یا 53 درصد مواقع در بازار بوده است. این به بازده سالانه 21. 46٪ عمل می کند. سیستم هفتگی RIOR یک سیستم معاملاتی اولیه خوب است، اما شاید به عنوان ابزاری برای ارائه سیگنال های پشتیبان به سیستم روزانه مورد بحث قبل از این مثال، ارزشمندترین باشد.

تایید تغییر روند

صرف نظر از اینکه از نوار 10 دقیقه ای استفاده شده است یا میله های هفتگی، سیستم معاملاتی معکوس روند در آزمون ها به خوبی عمل کرد، حداقل در طول دوره آزمایش، که شامل هر دو روند صعودی و نزولی قابل توجهی بود.

با این حال، هر اندیکاتوری که به طور مستقل استفاده شود می تواند یک معامله گر را با مشکل مواجه کند. یکی از ارکان تحلیل تکنیکال اهمیت تایید است. هنگامی که یک شاخص ثانویه برای تأیید سیگنال ها استفاده می شود، یک تکنیک معاملاتی بسیار قابل اعتمادتر است.

با توجه به ریسک در تلاش برای انتخاب یک بالا یا پایین بازار، ضروری است که حداقل، معامله‌گر از شکست خط روند برای تأیید سیگنال استفاده کند و در صورت اشتباه بودن، همیشه از توقف ضرر استفاده کند. در آزمایش‌های ما، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز تأیید خوبی در بسیاری از نقاط معکوس در مسیر واگرایی منفی داد.

معکوس ها در اثر حرکت به سمت اوج یا پایین ترین سطح ایجاد می شوند. بنابراین، این الگوها در آینده نیز در بازار ادامه خواهند داشت. یک سرمایه‌گذار می‌تواند این نوع الگوها را همراه با تأیید سایر شاخص‌ها در نمودارهای قیمت فعلی تماشا کند.

خط پایین

زمان بندی معاملات برای ورود به پایین ترین سطح بازار و خروج در بالا همیشه مستلزم ریسک است. تکنیک‌هایی مانند رول سوشی، هفته برگشت بیرونی، یا چرخش در داخل/خارج معکوس – زمانی که همراه با یک نشانگر تأیید استفاده می‌شوند – می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی بسیار مفیدی باشند تا به معامله‌گر کمک کنند تا از پولی که به سختی به دست آورده‌اند محافظت کند.