نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی که توسط جورج سی لین در اواخر دهه 1950 توسعه یافت، یک شاخص حرکتی است که مکان نسبی نزدیک به دامنه کم و زیاد را در تعداد معینی از دوره ها نشان می دهد. طبق مصاحبه ای با لین، نوسانگر استوکاستیک «از قیمت پیروی نمی کند، از حجم یا هر چیز دیگری پیروی نمی کند. از سرعت یا حرکت قیمت پیروی می کند. به عنوان یک قاعده، حرکت حرکت قبل از قیمت تغییر جهت می دهد. به این ترتیب، واگرایی های صعودی و نزولی در نوسانگر تصادفی می توانند برای پیش بینی معکوس ها استفاده شوند. این اولین و مهمترین سیگنالی بود که لین شناسایی کرد. لین همچنین از این نوسانگر برای شناسایی مجموعه گاو و خرس برای پیش بینی یک معکوس در آینده استفاده کرد. از آنجایی که نوسانگر تصادفی محدود به محدوده است، برای شناسایی سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد نیز مفید است.

محاسبه

تنظیم پیش فرض برای نوسانگر تصادفی 14 دوره است که می تواند روز، هفته، ماه یا یک بازه زمانی درون روز باشد. یک %K 14 دوره ای از آخرین بسته، بالاترین بالاترین در 14 دوره گذشته و کمترین پایین در 14 دوره گذشته استفاده می کند.%D یک میانگین متحرک ساده 3 روزه %K است. این خط در کنار %K رسم می شود تا به عنوان سیگنال یا خط ماشه عمل کند.

تفسیر

نوسانگر تصادفی سطح نسبی نزدیک به دامنه کم و زیاد را در یک دوره زمانی معین اندازه گیری می کند. فرض کنید که بالاترین زیاد برابر با 110، کمترین کم برابر با 100 و بسته شدن برابر با 108 است. محدوده کم و زیاد برابر با 10 است که مخرج در فرمول %K است. هر چه نزدیکتر کمتر باشد، کمترین مقدار برابر با 8 می شود، که عدد آن است. 8 تقسیم بر 10 برابر است با 0. 80 یا 80%. این عدد را در 100 ضرب کنید تا %K را پیدا کنید. اگر بسته شدن در 103 (. 30 x 100) باشد، %K برابر 30 خواهد بود. نوسانگر تصادفی بالای 50 زمانی که بسته در نیمه بالایی محدوده قرار دارد و زیر 50 زمانی که بسته در نیمه پایینی است. خوانش های پایین (زیر 20) نشان می دهد که قیمت برای دوره زمانی معین نزدیک به پایین ترین حد خود است. قرائت های بالا (بالاتر از 80) نشان می دهد که قیمت برای دوره زمانی معین نزدیک به بالاترین حد خود است. مثال IBM در بالا سه محدوده 14 روزه (مناطق زرد) را با قیمت بسته شدن در پایان دوره (نقطه قرمز) نشان می دهد. نوسانگر تصادفی برابر است با 91 زمانی که بسته در بالای محدوده بود، 15 زمانی که نزدیک به پایین بود و 57 زمانی که در وسط محدوده قرار داشت.

سریع، آهسته یا کامل

سه نسخه از Stochastic Oscillator در SharpCharts موجود است. اسیلاتور تصادفی سریع بر اساس فرمول های اصلی جورج لین برای %K و %D است. در این نسخه سریع از اسیلاتور، %K می تواند نسبتاً متلاطم به نظر برسد.%D SMA 3 روزه %K است. در واقع، لین از %D برای تولید سیگنال های خرید یا فروش بر اساس واگرایی های صعودی و نزولی استفاده کرد. لین ادعا می کند که واگرایی %D "تنها سیگنالی است که باعث می شود شما بخرید یا بفروشید."از آنجایی که %D در اسیلاتور تصادفی سریع برای سیگنال ها استفاده می شود، اسیلاتور تصادفی آهسته برای منعکس کننده این تاکید معرفی شد. اسیلاتور تصادفی آهسته %K را با یک SMA 3 روزه صاف می کند، که دقیقاً همان چیزی است که %D در نوسان ساز سریع تصادفی است. توجه داشته باشید که %K در اسیلاتور تصادفی آهسته برابر با %D در نوسانگر سریع تصادفی است (نمودار 2).

نوسانگر سریع تصادفی:

اسیلاتور تصادفی آهسته:

Full Stochastic Oscillator یک نسخه کاملاً قابل تنظیم از Slow Stochastic Oscillator است. کاربران می‌توانند دوره بازگشت، تعداد دوره‌ها را برای %K کند و تعداد دوره‌ها را برای میانگین متحرک %D تنظیم کنند. پارامترهای پیش‌فرض در این مثال‌ها استفاده شد: نوسان‌ساز سریع تصادفی (14،3)، نوسان‌ساز تصادفی آهسته (14،3) و نوسان‌گر تصادفی کامل (14،3،3).

نوسانگر تصادفی کامل:

بیش از حد خرید/فروش زیاد

به عنوان یک نوسان ساز محدود، اسیلاتور تصادفی تشخیص سطوح خرید و فروش بیش از حد را آسان می کند. نوسانگر از صفر تا صد متغیر است. مهم نیست که یک امنیت با چه سرعتی پیشرفت کند یا کاهش یابد، نوسانگر تصادفی همیشه در این محدوده نوسان می کند. تنظیمات سنتی از 80 به عنوان آستانه خرید و 20 به عنوان آستانه فروش بیش از حد استفاده می کنند. این سطوح را می توان با توجه به نیازهای تحلیلی و ویژگی های امنیتی تنظیم کرد. قرائت بالای 80 برای نوسانگر تصادفی 20 روزه نشان می دهد که اوراق بهادار اساسی نزدیک به بالای محدوده 20 روزه بالا-پایین خود معامله می شود. قرائت‌های زیر 20 زمانی اتفاق می‌افتد که یک اوراق بهادار در پایین‌ترین حد محدوده بالا-پایین خود معامله می‌شود.

قبل از دیدن برخی از نمودارها ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که قرائت های بیش از حد لزوماً نزولی نیستند. اوراق بهادار می تواند بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد و در طی یک روند صعودی شدید ، بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد. سطح بسته شدن که به طور مداوم در نزدیکی بالای محدوده قرار دارد ، نشان دهنده فشار خرید پایدار است. در همین راستا ، قرائت های بیش از حد لزوماً صعودی نیستند. اوراق بهادار همچنین می تواند بیش از حد باشد و در طی یک روند نزولی شدید ، بیش از حد باقی بماند. سطح بسته شدن به طور مداوم در نزدیکی پایین محدوده نشان دهنده فشار فروش پایدار است. بنابراین ، شناسایی روند بزرگتر و تجارت در جهت این روند مهم است. به دنبال خوانش های گاه به گاه در یک صعود باشید و خوانش های مکرر بیش از حد را نادیده بگیرید. به همین ترتیب ، به دنبال خوانش های بیش از حد در یک روند رو به رشد شدید باشید و خوانش های مکرر را نادیده بگیرید.

نمودار 3 یاهو را نشان می دهد!(YHOO) با نوسان ساز تصادفی کامل (20،5،5). یک دوره نگاه طولانی تر (20 روز در مقابل 14) و میانگین حرکت طولانی تر برای هموار سازی (5 در مقابل 3) یک نوسان ساز حساس تر با سیگنال های کمتری تولید می کند. یاهو از ژوئیه 2009 تا آوریل 2010 بین 14 تا 18 معامله می شد. چنین بازه های تجاری به خوبی برای نوسان ساز تصادفی مناسب است. زیر 20 هشدار از شرایط فراوان که می تواند گزاف گویی را پیش بینی کند ، هشدار می دهد. بالاتر از 80 هشدار می دهد از شرایط بیش از حد که می تواند کاهش یابد. توجه کنید که چگونه نوسان ساز می تواند بالاتر از 80 حرکت کند و بالاتر از 80 باقی بماند (نکات برجسته نارنجی). به طور مشابه ، نوسان ساز زیر 20 حرکت کرده و گاهی اوقات زیر 20 باقی می ماند. این شاخص در بالای 80 بیش از حد و قوی است. یک حرکت بعدی زیر 80 برای نشان دادن نوعی معکوس یا عدم موفقیت در مقاومت (خطوط نقطه قرمز) لازم است. در مقابل ، نوسان ساز در زیر 20 سال بیش از حد و ضعیف است. حرکتی بالاتر از 20 مورد نیاز است تا یک تست پشتیبانی واقعی و پشتیبانی موفقیت آمیز (خطوط با نقطه سبز) را نشان دهد.

نمودار 4 قلعه تاج (CCI) را با یک شکست در ماه ژوئیه نشان می دهد تا روند صعودی را آغاز کند. از نوسان ساز تصادفی کامل (20،5،5) برای شناسایی قرائت های فراگیر استفاده شد. خوانش های بیش از حد نادیده گرفته شد زیرا روند بزرگتر به پایان رسید. تجارت در جهت روند بزرگتر ، شانس را بهبود می بخشد. نوسان ساز کامل در اوایل سپتامبر و اوایل نوامبر زیر 20 حرکت کرد. حرکات بعدی به بالای 20 نشان داد که باعث افزایش قیمت ها (خط با نقطه سبز) و ادامه روند صعودی بزرگتر می شود.

نمودار 5 Autozone (AZO) را با شکست حمایت در می 2009 نشان می دهد که روند نزولی را آغاز کرد. با وجود یک روند نزولی، از نوسانگر تصادفی کامل (10،3،3) برای شناسایی قرائت‌های بیش از حد خرید برای پیش‌بینی یک معکوس بالقوه استفاده شد. به دلیل روند نزولی بزرگتر، خوانش های بیش از حد فروش نادیده گرفته شد. دوره کوتاه تر نگاه به عقب (10 در مقابل 14) حساسیت نوسانگر را برای خوانش های بیش از حد خرید افزایش می دهد. برای مرجع، نوسانگر کامل تصادفی (20،5،5) نیز نشان داده شده است. توجه داشته باشید که این نسخه کمتر حساس در ماه های آگوست، سپتامبر و اکتبر زیاده روی نکرد. گاهی اوقات لازم است حساسیت برای تولید سیگنال افزایش یابد.

واگرایی گاو/خرس

واگرایی ها زمانی شکل می گیرند که قیمت جدید بالا یا پایین توسط نوسانگر تصادفی تایید نشود. یک واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک پایین‌تر را ثبت کند، اما نوسانگر تصادفی پایین‌ترین مقدار را تشکیل می‌دهد. این حرکت نزولی کمتری را نشان می‌دهد که می‌تواند بازگشت صعودی را پیش‌بینی کند. یک واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک بالاترین بالاتر را ثبت کند، اما نوسانگر تصادفی بالاترین پایین‌تری را تشکیل می‌دهد. این حرکت صعودی کمتری را نشان می‌دهد که می‌تواند یک معکوس نزولی را پیش‌بینی کند. هنگامی که یک واگرایی برقرار شد، چارتیست ها باید به دنبال تاییدی برای نشان دادن یک وارونگی واقعی باشند. واگرایی نزولی را می توان با شکست حمایتی در نمودار قیمت یا شکست اسیلاتور تصادفی زیر 50 که خط مرکزی است تأیید کرد. واگرایی صعودی را می توان با شکست مقاومت در نمودار قیمت یا شکست اسیلاتور تصادفی بالای 50 تأیید کرد.

50 سطح مهمی برای تماشا است. نوسانگر تصادفی بین صفر تا صد حرکت می کند که 50 را خط مرکزی می کند. به آن به عنوان خط 50 یاردی در فوتبال فکر کنید. حمله با عبور از خط 50 قدم شانس بیشتری برای گلزنی دارد. دفاع تا زمانی که مانع از عبور حمله از خط 50 یاردی نشود، برتری دارد. تلاقی نوسانگر تصادفی بالای 50 نشان می‌دهد که قیمت‌ها در نیمه بالایی محدوده بالا و پایین خود برای دوره بازگشت معین معامله می‌شوند. این نشان می دهد که فنجان نیمه پر است. برعکس، تلاقی زیر 50 به این معنی است که قیمت ها در نیمه پایین دوره بازگشت داده شده معامله می شوند. این نشان می دهد که فنجان نیمه خالی است.

نمودار 6 فناوری بازی بین المللی (IGT) را با واگرایی صعودی در فوریه-مارس 2010 نشان می دهد. توجه کنید که چگونه سهام به یک پایین جدید منتقل شد ، اما نوسان ساز تصادفی کمتری را تشکیل داد. سه مرحله برای تأیید این پایین بالاتر وجود دارد. اولین خط سیگنال صلیب و/یا به پشت 20 حرکت می کند. یک صلیب خط سیگنال هنگامی رخ می دهد که ٪ k (سیاه) ٪ d (قرمز) عبور می کند. این اولین ورود ممکن را فراهم می کند. دوم حرکت بالاتر از 50 است که قیمت ها را در نیمه بالایی محدوده تصادفی قرار می دهد. سوم ، شکست مقاومت در نمودار قیمت است. توجه کنید که نوسانگر تصادفی در اواخر ماه مارس از بالای 50 حرکت کرد و تا اواخر ماه مه بالاتر از 50 باقی ماند.

نمودار 7 Kohls (KSS) را با واگرایی نزولی در آوریل 2010 نشان می دهد. سهام در اوایل و اواخر آوریل به اوج های بالاتر منتقل شد ، اما نوسان ساز تصادفی در اواخر ماه مارس به اوج خود رسید و اوج های پایین تری را تشکیل داد. خط سیگنال عبور می کند و زیر 80 حرکت می کند ، در این حالت سیگنال های اولیه خوبی را ارائه نمی دهد زیرا KSS بیشتر حرکت می کند. نوسان ساز تصادفی برای سیگنال دوم زیر 50 حرکت کرد و سهام از سیگنال سوم پشتیبانی کرد. همانطور که KSS نشان می دهد ، سیگنال های اولیه همیشه تمیز و ساده نیستند. از خط سیگنال عبور می کند ، زیر 80 حرکت می کند و بالاتر از 20 حرکت می کند و مستعد به شلاق است. حتی بعد از اینکه KSS پشتیبانی را شکست و نوسان ساز تصادفی زیر 50 حرکت کرد ، سهام بالاتر از 57 بود و نوسان ساز تصادفی قبل از ادامه سهام به شدت پایین تر از 50 باز می گشت.

تنظیمات گاو نر/خرس

جورج لین شکل دیگری از واگرایی را برای پیش بینی پایین یا تاپ ها ، لقب "تنظیمات" مشخص کرد. یک مجموعه گاو در اصل معکوس واگرایی صعودی است. امنیت زیرین یک سطح پایین پایین تر است ، اما نوسان ساز تصادفی بالاتری بالاتر از آن تشکیل می دهد. حتی اگر سهام نتواند از بالاتر از حد قبلی خود تجاوز کند ، در نوسان ساز تصادفی بالاتر از حد بالاتر نشان می دهد که حرکت صعودی را تقویت می کند. انتظار می رود که کاهش بعدی منجر به پایین معامله شود.

نمودار 8 لوازم خانگی شبکه (NTAP) را با تنظیم گاو نر در ژوئن 2009 نشان می دهد. این سهام به عنوان یک نوسان ساز تصادفی بالاتری بالاتری داشت. این قدرت بالاتر قدرت را در حرکت صعودی نشان می دهد. به یاد داشته باشید که این یک مجموعه است ، نه یک سیگنال. تنظیمات در آینده نزدیک پایین معامله ای را پیش بینی می کند. NTAP در زیر ماه ژوئن خود کاهش یافت و نوسان ساز تصادفی زیر 20 حرکت کرد تا بیش از حد شود. معامله گران می توانستند هنگامی که نوسان ساز تصادفی از بالای خط سیگنال خود ، بالاتر از 20 یا بالاتر از 50 یا بعد از اینکه NTAP با یک حرکت قوی مقاومت کرد ، عمل می کردند.

تنظیم خرس زمانی اتفاق می افتد که امنیت کمترین حد را تشکیل دهد ، اما نوسان ساز تصادفی کمترین سطح را تشکیل می دهد. حتی اگر سهام بالاتر از پایین قبلی خود باشد ، پایین تر در نوسان ساز تصادفی نشان می دهد که حرکت نزولی افزایش می یابد. پیش بینی می شود که پیشرفت بعدی منجر به اوج مهمی شود. نمودار 9 نشان می دهد موتورولا (MOT) با تنظیم خرس در نوامبر 2009وادگزاف گویی بعدی تا زمانی که سهام به سرعت به اوج خود ادامه نداد دوام نیاورد. توجه کنید که نوسان ساز تصادفی آن را بالاتر از 80 قرار نداد و در اواسط ماه دسامبر زیر خط سیگنال خود پایین آمد.

نتیجه

در حالی که نوسان سازهای حرکت به بهترین وجه برای محدوده معاملات مناسب هستند ، همچنین می توان از آنها با اوراق بهادار استفاده کرد که روند آن به شرط آنکه روند Zigzag را به خود اختصاص دهد. بک ها بخشی از صعودها هستند که زیگزاگ بالاتر است. پرش ها بخشی از رکودها هستند که زیگزاگ پایین تر است. در این راستا ، از نوسان ساز تصادفی می توان برای شناسایی فرصت ها در هماهنگی با روند بزرگتر استفاده کرد.

از این شاخص همچنین می توان برای شناسایی چرخش نزدیک یا مقاومت استفاده کرد. اگر یک تجارت امنیتی در نزدیکی پشتیبانی با یک نوسان ساز تصادفی فراگیر ، به دنبال استراحت بالاتر از 20 باشید تا یک تست پشتیبانی و موفقیت موفقیت آمیز را نشان دهید. برعکس ، اگر یک تجارت امنیتی در نزدیکی مقاومت با یک نوسان ساز تصادفی بیش از حد ، به دنبال یک استراحت زیر 80 باشد تا یک رکود و شکست مقاومت را نشان دهد.

تنظیمات روی نوسان ساز تصادفی به ترجیحات شخصی ، سبک معاملات و بازه زمانی بستگی دارد. یک دوره نگاه کوتاه تر ، یک نوسان ساز ریز و درشت را با بسیاری از خوانش های بیش از حد و بیش از حد تولید می کند. یک دوره نگاه طولانی تر ، یک نوسان ساز نرم و نرم و با خواندن بیش از حد و بیش از حد خوانده شده را فراهم می کند.

مانند همه شاخص های فنی ، استفاده از نوسان ساز تصادفی در رابطه با سایر ابزارهای تحلیل فنی مهم است. از حجم ، پشتیبانی/مقاومت و شکستگی می توان برای تأیید یا رد سیگنال های تولید شده توسط نوسان ساز تصادفی استفاده کرد.

با استفاده از sharpcharts

همانطور که در بالا ذکر شد ، سه نسخه از نوسان ساز تصادفی به عنوان شاخص در SharpCharts موجود است. تنظیمات پیش فرض به شرح زیر است: نوسان ساز سریع تصادفی (14،3) ، نوسان ساز تصادفی آهسته (14،3) و نوسان ساز تصادفی کامل (14،3،3). دوره نگاه (14) برای محاسبه ٪ k k استفاده می شود. به یاد داشته باشید ، ٪ K در نوسان ساز تصادفی سریع بدون سیم و ٪ K در نوسان ساز تصادفی آهسته با SMA 3 روزه صاف می شود."3" در تنظیمات نوسان ساز سریع و آهسته (14،3) دوره متوسط حرکت را برای ٪ d تعیین می کند. Chartists که به دنبال حداکثر انعطاف پذیری هستند می توانند به سادگی نوسان ساز تصادفی کامل را برای تنظیم دوره نگاه ، فاکتور صاف کننده ٪ K و میانگین متحرک برای ٪ d انتخاب کنند. شاخص را می توان در بالا ، زیر یا پشت طرح قیمت واقعی قرار داد. قرار دادن نوسان ساز تصادفی در پشت قیمت به کاربران امکان می دهد تا به راحتی نوسانات نشانگر را با نوسانات قیمت مطابقت دهند. برای یک مثال زنده اینجا را کلیک کنید.

اسکن های پیشنهادی

نوسان ساز تصادفی فراتر از حد

این اسکن با سهام شروع می شود که بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود هستند تا روی مواردی که در یک روند صعودی بزرگتر قرار دارند ، تمرکز کنند. از این میان ، اسکن سپس به دنبال سهام با نوسان ساز تصادفی است که از سطح بیش از حد (زیر 20) بیرون آمده است.

نوسان ساز تصادفی رکود بیش از حد

این اسکن با سهام شروع می شود که در زیر میانگین حرکت 200 روزه خود معامله می شوند تا روی مواردی که در روند نزولی بزرگتر قرار دارند ، تمرکز کنند. از این میان ، اسکن سپس به دنبال سهام با نوسان ساز تصادفی است که پس از خواندن بیش از حد (بالاتر از 80) رد شد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحو برای استفاده برای اسکن های نوسان ساز تصادفی ، لطفاً به مرجع نشانگر اسکن ما در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.

مطالعه بیشتر

تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی از بازارهای مالی دارای یک فصل اختصاص داده شده به نوسان سازهای حرکت و کاربردهای مختلف آنها ، پوشش جوانب مثبت و منفی و همچنین برخی از نمونه های خاص برای نوسان ساز تصادفی است.

تجزیه و تحلیل فنی مارتین پرینگ توضیح می دهد که مبانی شاخص های حرکت را با پوشش واگرایی ، متقاطع و سایر سیگنال ها توضیح می دهد. دو فصل دیگر وجود دارد که شاخص های خاص حرکت را پوشش می دهد که هر یک شامل تعدادی نمونه است.

تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی جان جی مورفی	تجزیه و تحلیل فنی مارتین پرینگ را توضیح داد

منابع اضافی

مقالات مجله سهام و کالاها

نوسان ساز تصادفی توسط جو لوئسی نوامبر 1997 - سهام و کالاها