نحوه خواندن و استفاده از نشانگر میانگین شاخص جهت

نشانگر ADX می تواند قدرت روند را تعیین کند - عکس: Alamy

میانگین شاخص جهت (ADX) بخشی از سیستم حرکت جهتی است که توسط تحلیلگر فنی آمریکایی ولز وایلدر ایجاد شده است. در اصل، در ابتدا برای استفاده با کالاها در نظر گرفته شده بود، اما می توان آن را برای سایر ابزارهای تجاری نیز اعمال کرد.

ADX برای تعیین قدرت روند صرف نظر از جهت آن استفاده می شود که توسط مؤلفه های شاخص حرکت جهت (DMI) تعریف می شود. بنابراین، نشانگر ADX اغلب همراه با نشانگر حرکت جهت دار استفاده می شود که از نشانگر جهت مثبت (+DI) و نشانگر جهت منفی (-DI) تشکیل شده است، که همچنین اجزای فرآیند محاسبه ADX هستند.

اگرچه ADX می تواند هشدارهایی را برای نقاط ورود یا خروج بالقوه ارائه دهد، اما به خودی خود نوع موقعیتی را که باید باز کنید (خرید یا بفروشید) تعیین نمی کند، زیرا نمی تواند جهت روند را پیش بینی کند.

به عنوان یک نشانگر نوسانگر که نوسانات بازار را دنبال می کند، ADX در محدوده 0 تا 100 حرکت می کند و شما از مقدار ADX برای تعیین میزان قوی بودن روند فعلی استفاده می کنید. وایلدر خاطرنشان می کند که وقتی ADX دارای مقدار بالای 25 باشد، می توان یک روند قوی را انتظار داشت، در حالی که در یک روند ضعیف، ADX زیر 20 خواهد بود.

از طرف دیگر، بسته به ابزار یا بازار، ممکن است زمانی که ADX بالای 30، بالای 50 و غیره باشد، روندی قوی در نظر بگیرید. شما باید بفهمید که کدام ارزش ADX برای سبک معاملاتی شما یا دارایی انتخاب شده بهترین کارایی را دارد.

این شاخص معمولاً به شکل خطی است که در محدوده مشخص شده در پایین نمودار شما حرکت می کند و هنگامی که از آن در ترکیب با +DI و-DI استفاده می کنید با سه خط نشان داده می شود. بسته به پلتفرم معاملاتی، می‌توانید اندیکاتورها را به صورت ناحیه، هیستوگرام، ستون‌ها و غیره رسم کنید.

تنظیم پیش‌فرض برای ADX معمولاً 14 دوره است، اما می‌توانید پیکربندی را تغییر دهید و بازه‌های زمانی دیگری را انتخاب کنید.

میانگین محاسبه شاخص جهت

میانگین محاسبه شاخص جهت بر اساس چند مرحله است. اینها شامل محاسبه شاخص های حرکت جهت دار (هم مثبت و هم منفی) و محاسبه محدوده واقعی با میانگین متحرک یا روش دیگری است که توسط معامله گر (پیشنهاد شده توسط وایلدر) انتخاب شده است.

آخرین مرحله در محاسبه ADX به تکنیک هموارسازی مورد استفاده برای یافتن مقادیر نشانگر مرتبط اشاره دارد. فرمول ADX زیر اعمال می شود:

ADX = میانگین متحرک x (|DI (+) - DI (-) | / (DI (+) + DI (-)) x 100

ADX = میانگین متحرک نمایی x (|DI (+) - DI (-) | / (DI (+) + DI (-)) x 100

وایلدر همچنین تکنیک‌های هموارسازی دیگری را پیشنهاد می‌کند که می‌توانند در طول محاسبه ADX اعمال شوند، مانند میانگین متحرک یا میانگین متحرک نمایی.

نحوه استفاده از ADX

شرایط بازار هنگام تعریف استراتژی معاملاتی و انواع شاخص‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال که استفاده می‌کنید، نقش مهمی دارد. در نتیجه، می توانید از میانگین شاخص جهتی برای تعیین و تأیید شرایط بازار روند یا محدوده محدود استفاده کنید. اگر یک معامله گر روند هستید، اندیکاتور ADX برای حذف دارایی هایی که شرایط محدود به محدوده را نشان می دهند مفید خواهد بود.

از آنجایی که ADX برای شناسایی قدرت روند استفاده می شود، بهتر است از آن با نشانگرهای حرکت جهتی برای تعیین جهت روند و سیگنال های خرید یا فروش استفاده کنید. معامله گران سیگنال ها را بر اساس استراتژی متقاطع DI شناسایی می کنند:

• هنگامی که +di از بالا ی-Di عبور می کند ، نشان می دهد که قیمت به سمت بالا حرکت می کند و معامله گر باید موقعیت خرید را در نظر بگیرد
• اگ ر-DI از بالای +DI عبور کند ، می توانید انتظار داشته باشید که قیمت به سمت پایین حرکت کند و یک سفارش فروش قرار گیرد.

در طول معاملات ADX ، شما همچنین می توانید سیگنال های بالقوه یک شکست احتمالی را از یک بازار مختلف تماشا کنید. صبر کنید تا شاخص ADX از بالای 25 حرکت کند ، اما این بدان معنی نیست که شما باید بلافاصله یک موقعیت تجارت را باز کنید: سعی کنید و ببینید که آیا قدرت روند همچنان افزایش خواهد یافت یا خیر.

همچنین می توانید از ADX استفاده کنید که به دنبال میانگین متقاطع در حال حرکت بالقوه یا هنگامی که میانگین متحرک کوتاه تر در طی دوره طولانی تر حرکت می کند ، استفاده می شود. از شاخص متوسط جهت می توان به عنوان راهی برای تأیید قدرت یک روند برای یک سیگنال متقاطع خرید یا فروش استفاده کرد. شناسایی یک سیگنال متقاطع در حالی که ADX A دارای مقدار بالاتر از 30 است ، نشانگر ادامه در جهت روند است.

گذشته از میانگین های متحرک ، می توانید ADX را با شاخص هایی مانند اصلاح فیبوناچی ، نوسان سازهای تصادفی ، توقف پارابولیک و سیستم معکوس (SAR) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و غیره ترکیب کنید.

شاخص شاخص متوسط جهت نیز می تواند با شاخص های حرکت ترکیب شود تا مشخص شود که آیا روند صعودی خواهد بود یا نزولی ، مانند شاخص جهت مثبت (+DI) و شاخص جهت منفی (-DI).

مثال شاخص شاخص جهت متوسط

می بینید که چگونه نشانگر ADX هنگام ترسیم در نمودار خود به خودی خود یا هنگامی که با شاخص های مثبت و جهت منفی تنظیم شده است ، برای شناسایی کراس اوور به نظر می رسد. مثال دیگر بینشی در مورد کاربرد احتمالی شاخص متوسط جهت ، از نظر چگونگی تمایز بین یک شرایط محدود یا روند ، ارائه می دهد.

بیایید با یک مرور کلی در مورد چگونگی نگاه میانگین شاخص شاخص جهت در هنگام ترسیم در یک نمودار شروع کنیم.

نمونه ای از یک شاخص شاخص جهت دار متوسط - اعتبار: currency. com

خط قرمز در پایین نمودار نشانگر ADX را نشان می دهد و می بینید که وقتی ADX دارای مقدار زیر 20 (زیر خط سفید) باشد ، روند ضعیفی مشخص می شود. از طرف دیگر ، هنگامی که ADX دارای مقدار بالاتر از 40 (خط زرد) باشد ، یک روند قوی در حال ظهور است.

نمونه ای از ترکیبی از متقاطع صعودی و نزولی DI ، همراه با تنظیم ADX و +DI و-DI ، در نمودار زیر ارائه شده است.

نمونه ای از یک شاخص شاخص جهت دار متوسط با کراس اوور های نزولی و صعودی - اعتبار: Currency. com

در سمت چپ نمودار ، می بینید که DI منفی (خط زرد) از بالای DI مثبت (خط آبی) عبور می کند و یک حرکت قیمت نزولی را نشان می دهد. برعکس ، در سمت راست ، هنگامی که DI مثبت از بالای DI منفی عبور می کند ، یک متقاطع صعودی پیدا می شود ، که هشدار به یک حرکت قیمت رو به بالا می کند.

نمونه ای از نحوه استفاده از نشانگر ADX برای شناسایی نوع شرایط بازار در نمودار بعدی ارائه شده است.

نمونه ای از یک شاخص شاخص جهت دار متوسط با نمونه هایی از بازار و بازار گرایش - اعتبار: Currency. com

در نمودار ، می بینید که در سمت چپ ، مقدار ADX زیر 20 است و یک بازار مختلف را نشان می دهد. در پایان دوره بازار ، ADX به تدریج به سمت بالا حرکت می کند و به مقادیر بالاتر از 40 می رسد ، که نشانگر این است که یک روند قوی وجود دارد.

مزایای شاخص ADX

• هنگامی که می خواهید قیمت یا روند روند را بررسی کنید ، نشانگر ساده و آسان است

• ADX بسته به مقدار ADX انتخاب شده ، امکان ورود به موقعیت را زودتر فراهم می کند. ارزش بالاتر می تواند به معنای ورود به تجارت باشد

• به راحتی می توانید تشخیص دهید که آیا یک بازار در حال تغییر است یا روند ، که هنگام تنظیم استراتژی معاملاتی شما بسیار مهم است.

محدودیت شاخص جهت متوسط

• اگرچه می توانید زودتر وارد شوید ، می توانید قبل از ایجاد هرگونه سود از ورود پیش از انتظار برای پشتیبانی یا هشدار مقاومت ، Whipsaws (یا محوری ناگهانی در روند قیمت) را تجربه کنید. سطح شاخصی که برای معاملات ADX خود انتخاب کرده اید تأثیر بر اثر Whipsaw خواهد داشت

• استراتژی متقاطع DI می تواند یک فرصت تجاری سودآور را برای شما فراهم کند ، اما همچنین می تواند سیگنال های کاذب ، به ویژه در هنگام افزایش نوسانات ، ایجاد کند ، زیرا دو خط DI اغلب در یک دوره کوتاه متقاطع می شوند

• به عنوان یک شاخص متوسط ، ممکن است مدتی طول بکشد تا ADX نسبت به تغییرات واکنش نشان دهد - می تواند عقب مانده از قیمت وجود داشته باشد.

خواندن بیشتر:

مطالب ارائه شده در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید به عنوان تحقیق سرمایه گذاری یا مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. هر عقیده ای که ممکن است در این صفحه ارائه شود ، یک دیدگاه ذهنی نویسنده است و توصیه ای را توسط COUR COM یا شرکای آن تشکیل نمی دهد. ما در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعاتی که در این صفحه ارائه شده است ، هیچ گونه تأیید یا ضمانتی در مورد ضمانت نامه یا ضمانت ارائه نمی دهیم. با تکیه بر اطلاعات موجود در این صفحه ، تأیید می کنید که شما آگاهانه و مستقل عمل می کنید و تمام خطرات ناشی از آن را می پذیرید.