نوسان ساز نهایی: تعریف, فرمول, و استراتژی

کوری میچل, سی ام تی بنیانگذار است TradeThatSwing. com. او یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان از سال بوده است 2005. کوری یک متخصص در سهام است, فارکس و سلف قیمت استراتژی های معاملاتی عمل.

یک متخصص تجارت فارکس است که بیش از 20 سال تجربه دارد و مستقیما مسوول کلیه تصمیمات مدیریت مالی و معاملاتی است. وی دارای مدرک لیسانس بیوشیمی و کارشناسی ارشد از کارشناسی ارشد ایالات متحده است و همچنین مشاور تجارت کالا (فرهنگ و هنر) ثبت شده است.

نوسان ساز نهایی است?

نوسان ساز نهایی یک شاخص فنی است که توسط لری ویلیامز در سال 1976 برای اندازه گیری حرکت قیمت یک دارایی در چندین بازه زمانی ساخته شده است. با استفاده از میانگین وزنی سه بازه زمانی مختلف شاخص نوسانات کمتر و سیگنال های تجاری کمتر در مقایسه با دیگر اسیلاتورهای که در یک بازه زمانی تکیه می کنند. سیگنال های خرید و فروش به دنبال واگرایی تولید می شوند. در نهایت نوسان ساز به دلیل ساخت چند بازه زمانی سیگنال های واگرایی کمتری نسبت به سایر اسیلاتورها تولید می کند.

نکات کلیدی

• شاخص با استفاده از سه زمانبندی در محاسبه خود: هفت, 14, و 28 دوره.
• بازه زمانی کوتاهتر بیشترین وزن را در محاسبه دارد در حالی که بازه زمانی طولانی تر کمترین وزن را دارد.
• سیگنال های خرید رخ می دهد که واگرایی صعودی وجود دارد, کم واگرایی است زیر 30 در شاخص, و نوسان ساز و سپس بالاتر از واگرایی بالا می رود.
• سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که واگرایی نزولی وجود داشته باشد, واگرایی بالا بالاتر است 70, و نوسان ساز سپس به زیر واگرایی پایین می افتد.

فرمول برای نوسان ساز نهایی است:

UO = [ ( 7 × 4 ) + ( 1 و 4 × 2 ) + یک 2 8 4 + 2 + 1 ] × 1 0 0 که در آن: UO = نهایی اسیلاتور A = میانگین خرید Pressure (BP) = نزدیک − حداقل کم ( PC ) کامپیوتر = قبل از نزدیک True Range (TR) = Max ( بالا قبل از نزدیک ) − True Range (TR) = Min ( پایین قبل از نزدیک ) میانگین 7 = ∑ p = 1 7 BP ∑ p = 1 7 TR متوسط 1 4 = ∑ p = 1 1 4 BP ∑ p = 1 1 4 TR متوسط 2 8 = ∑ p = 1 2 8 BP ∑ p = 1 2 8 TR \begin &\text = \left [ \frac< ( \text_7 \times 4 ) + ( \text_ \times 2 ) + \text_ > < 4 + 2 + 1 >\راست ] \بار 100 \ \ & \متن \ \ & \متن = \ \ & \متن = \ \ & \ متن \\ & \ متن = \ متن - \متن (\متن, \متن) \ \ & \متن = \متن \ \ & متن = \متن (\متن, \متن) - \ \ & \فانتوم<\text=>\متن (\متن, \متن ) \\ &\متن _7 = \فراک< \sum_^ \text >< \sum_^ \text >\& \متن _ = \فراک< \sum_^ \text >< \sum_^ \text >\& \متن _ = \فراک< \sum_^ \text >< \sum_^ \text >\\ \end UO = [ 4 + 2 + 1 ( 7 × 4 ) + ( 1 و 4 × 2 ) + 2 8 ] × 1 0 0 که در آن: UO = نهایی اسیلاتور A = میانگین خرید Pressure (BP) = نزدیک − حداقل کم ( PC ) کامپیوتر = قبل از نزدیک True Range (TR) = Max ( بالا قبل از نزدیک ) − True Range (TR) = Min ( پایین قبل از نزدیک ) میانگین 7 = ∑ p = 1 7 TR ∑ p = 1 7 BP متوسط 1 4 = ∑ p = 1 1 4 TR ∑ p = 1 1 4 BP متوسط 2 8 = ∑ p = 1 2 8 TR ∑ p = 1 2 8 BP

نحوه محاسبه نوسان ساز نهایی

1. محاسبه فشار خرید (فشار خون) است که قیمت نزدیک دوره کمتر کم که دوره یا قبل از نزدیک, هر کدام پایین تر است. این مقادیر را برای هر دوره ثبت کنید زیرا در هفت دوره 14 و 28 دوره گذشته جمع بندی می شوند تا جمع فشار خون ایجاد شود.
2. محاسبه محدوده واقعی (فوروم) است که دوره جاری بالا و یا نزدیک قبل, هر کدام بالاتر است, منهای کمترین مقدار از کم دوره جاری و یا نزدیک قبل. این مقادیر را برای هر دوره ثبت کنید زیرا در هفت دوره 14 و 28 دوره گذشته جمع بندی می شوند تا مجموع ایجاد شود.
3. محاسبه میانگین 7, 14, و 28 با استفاده از فشار خون و فوروم مبالغ محاسبات از مراحل یک و دو. مثلا, میانگین 7 جمع فشار خون محاسبه ارزش فشار خون با هم برای هفت دوره گذشته اضافه شده است.
4. محاسبه نوسان ساز نهایی با استفاده از میانگین 7, 14, و 28 ارزش. میانگین 7 دارای وزن چهار و به طور متوسط 14 دارای وزن دو و میانگین 28 دارای وزن یک است. وزن ها را در مخرج جمع کنید (در این حالت مجموع هفت یا 4+2+1). با اتمام سایر محاسبات در 100 ضرب کنید.

چه نوسان ساز نهایی به شما بگویم?

نوسان ساز نهایی یک شاخص محدوده محدود با یک مقدار که بین نوسان است 0 و 100. مشابه شاخص قدرت نسبی سطح زیر 30 کف فروش تلقی می شود و سطح بالای 70 اشباع خرید تلقی می شود. سیگنال های معاملاتی زمانی تولید می شوند که قیمت در جهت مخالف به عنوان شاخص حرکت می کند و بر اساس یک روش سه مرحله ای است.

لری ویلیامز نوسان ساز نهایی را در سال 1976 توسعه داد و در سال 1985 در مجله سهام و کالاها منتشر کرد. با بسیاری از اسیلاتورهای مومنتوم که بیش از حد با حرکات قیمت کوتاه مدت ارتباط دارند, ویلیامز نوسانگر نهایی را برای ترکیب چندین بازه زمانی توسعه داد تا حرکات اندیکاتور را هموار کند و شاخص قابل اعتمادتری از حرکت را فراهم کند, با واگرایی های کاذب کمتر.

واگرایی کاذب در اسیلاتورهای که تنها با استفاده از یک بازه زمانی معمول است, چرا که زمانی که قیمت موج نوسان ساز موج. حتی اگر قیمت همچنان به افزایش نوسان ساز تمایل به سقوط تشکیل یک واگرایی حتی اگر قیمت هنوز هم ممکن است روند به شدت.

به منظور شاخص برای تولید یک سیگنال خرید, ویلیامز توصیه می شود یک رویکرد سه مرحله.

• ابتدا باید یک واگرایی صعودی شکل بگیرد. این زمانی است که قیمت باعث می شود پایین پایین تر اما شاخص است در پایین بالاتر.
• دوم اینکه اولین کم در واگرایی (پایین تر) باید زیر 30 باشد. این بدان معناست که واگرایی از قلمرو اشباع فروش شروع شده و به احتمال زیاد منجر به وارونگی قیمت صعودی می شود.
• سوم, نوسان ساز نهایی باید بالاتر از واگرایی بالا می رود. واگرایی بالا نقطه بالایی بین دو پایین واگرایی است.

ویلیامز همان روش سه مرحله ای را برای سیگنال های فروش ایجاد کرد.

• ابتدا باید یک واگرایی نزولی شکل بگیرد. این زمانی است که قیمت باعث می شود بالا بالاتر اما شاخص است در پایین تر از بالا.
• دوم اینکه اولین بالاترین در واگرایی (بالاتر) باید بالاتر از 70 باشد. این بدان معناست که واگرایی از قلمرو اشباع خرید شروع شده و به احتمال زیاد منجر به تغییر قیمت نزولی می شود.
• سوم, نوسان ساز نهایی باید زیر واگرایی کم رها. کم واگرایی نقطه کم بین دو اوج واگرایی است.

تفاوت بین نوسان ساز نهایی و نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز نهایی دارای سه دوره نگاه و یا زمانبندی. نوسان ساز تصادفی تنها یک. نوسان ساز نهایی به طور معمول شامل یک خط سیگنال (یکی می تواند اضافه شود), در حالی که تصادفی می کند. در حالی که هر دو شاخص تولید سیگنال های تجاری بر اساس واگرایی, سیگنال با توجه به محاسبات مختلف متفاوت خواهد بود. همچنین نوسانگر نهایی از یک روش سه مرحله ای برای واگرایی تجاری استفاده می کند.

محدودیت های استفاده از نوسان ساز نهایی

در حالی که روش معاملاتی سه مرحله ای برای شاخص ممکن است به از بین بردن برخی از معاملات ضعیف کمک کند, همچنین بسیاری از معاملات خوب را از بین می برد. واگرایی در تمام نقاط معکوس قیمت وجود ندارد. همچنین, واژگونی همیشه از اشباع خرید و یا اشباع فروش قلمرو رخ نمی دهد. همچنین انتظار برای حرکت نوسان ساز به بالای واگرایی بالا (واگرایی صعودی) یا پایین تر از واگرایی پایین (واگرایی نزولی) می تواند به معنای نقطه ورود ضعیف باشد زیرا قیمت ممکن است در حال حاضر به طور قابل توجهی در جهت معکوس حرکت کند.

همانطور که با تمام شاخص, نوسان ساز نهایی باید در انزوا استفاده نمی شود, بلکه به عنوان بخشی از یک طرح تجاری کامل. چنین طرح به طور معمول شامل اشکال دیگر از تجزیه و تحلیل مانند تجزیه و تحلیل قیمت, دیگر شاخص های فنی, و/یا تجزیه و تحلیل بنیادی.